Чикагская товарная биржа cme group

Объем реальных сделок как сентимент на рынке Форекс

Аналитики предложили вычислить настроение крупных спекулянтов на рынке Форекс путем «разбора» объемов торгов на каждом ценовом уровне валютной пары. Это позволяет увидеть лента всех сделок, транслируемая чикагской биржей CME.

CME Group более полувека показывает лидирующие объемы торгов по различным видам деривативов, в том числе по валютным фьючерсам. Данные по их торгам после предварительной обработки транслирует ряд торговых терминалов (TraidingView, IB, ATAS, Ninja и т.д.).

Трейдер задает период, на котором индикатор профиля суммирует историю ленты сделок по каждому ценовому уровню, где проходит пороговый объем сделок. Полученные уровни накладываются на график в виде горизонтальной гистограммы. Длина ее столбиков наглядно показывает «силу уровня» поддержки или сопротивления.

Более подробно стратегия описана в статье на нашем сайте, там же размещены ссылки и индикатор профиля для Metatrader.

В реальности падающий тренд пробивает эти уровни, не давая очевидного преимущества перед обычным графическим анализом. Более того, глобальные развороты трендов проходят в зонах с минимальным объемом горизонтальных торгов. Этот факт рушит теорию, по которой именно серия крупных сделок разворачивает курс валютной пары.

Длина горизонтальной гистограммы определяется длительностью флэта. Там, где произошло резкое падение с разворотом тренда, никогда не будет сигнала гистограммы. Иногда трейдеры совмещают два разных периода расчета профиля рынка, полагая, что «глубокое прошлое» предскажет зоны разворота, но это тоже не работает.

Причина в том, что зоны проторговки интересовали крупных покупателей и продавцов только в момент сделки. Возврат котировок назад означает изменение ситуации, которое вовсе не говорит о том, что крупные трейдеры будут вновь входить в рынок по той же цене, скорее наоборот.

Если они ранее покупали или продавали на этих уровнях, то только с целью получить прибыль в тренде. Возврат котировок к точке входа указывает на то, что что-то пошло не так или набранные ранее объемы, отмеченные гистограммами, разобраны где-то выше или ниже.

Если сравнивать недавнюю ситуацию резкого взлета и отката EURUSD, то вторая неделя кризиса 2020 года доказывает более эффективную работу уровней Фибоначчи. Гистограмма профиля рынка не смогла определить точку разворота, которая в точности совпала с уровнем 61,8%.

В чем проблема?

Одна из причин безрезультатных поисков грааля – неработающие стратегии или теоретические принципы анализа и рыночного прогноза. Трейдерам часто рассказывают про фундаментальную вечность теории, но это касается далеко не всех направлений, и причина тому – новые виды инструментов, меняющих принципы трейдинга.

Так произошло с прогнозами на основе рыночных настроений (sentiment): некоторые брокеры выдают их за уникальный инструмент инсайда, вводят платные подписки на эти сигналы или продают программное обеспечение. Несмотря на это, показания различных индикаторов сантимента строятся на данных по реальным позициям, точность их невелика, но они по-прежнему изучаются в теории и существуют на практике во многих сервисах и терминалах.

Особенности биржи CME Group

Для многих трейдеров чикагская биржа представляет интерес из-за своей спецификации – фьючерсных контрактов. Как известно, валютный рынок децентрализованный, то есть состоит из множества так называемых пулов, поэтому подсчитать суточный объём можно лишь условно, любые данные, выдаваемые как точные, нужно подвергать сомнению. Финансовый мир подвержен информационным манипуляциям, поэтому без строгой отчётности всё можно переврать. Чикагскую биржу отличают два интересных с точки зрения торговли момента:

CME – центр мировой торговли фьючерсами. Данные контракты учитываются и на сайте биржи можно посмотреть текущее положение дел – какой объём открытого интереса есть в данный момент. То есть как трейдеры настроены – на повышение или понижение курса. Правда, нужно учитывать, что фьючерсы составляют лишь проценты от общей валютной торговли, поэтому считать их полноценной выборкой, показывающей общее настроение, можно лишь с натяжкой. Тем не менее, многим удаётся неплохо анализировать такие данные, строить прогнозы и зарабатывать на этом. В общем, объёмный анализ и чикагская биржа неразрывно связаны. Для всех посетителей сайта информация открыта, но при этом данные поступают с задержкой по времени.
Торговля фьючерсом на биткоин с декабря 2017 года. Старт торговли стал отправной точкой для нормализации криптовалютного рынка. Поскольку биткоин является основной монетой, можно сказать, что этот эффект распространился и на остальные. Это позволило многим заинтересованным в криптовалютной торговле инвесторам и просто спекулянтам получить наконец полноценный торговый инструмент в регулируемой среде. Не смотря на то, что у фьючерса есть расхождения с ценой базового актива, присутствие на биржи даёт ему дополнительное преимущество. Комиссия по ценным бумагам в США очень тщательно подходит к вопросу формируемых списков для торгов, поэтому можно не сомневаться, что фьючерс на биткоин в рамках CME надёжен.

Опционная торговля. Сейчас опционами никого не удивишь, но основоположником широкого распространения этого вида ценных бумаг является чикагская биржа. Так же как и с фьючерсами, данную площадку смело можно назвать главной по этому направлению. Со временем появился отдельный вид анализа – опционный, позволяющий отмечать для себя уровни, которые выгодны маркетмейкерам и неизвестным крупным участникам. Есть скептики, без них никуда, но в целом опционные уровни иногда могут дать хороший ориентир для прогнозирования движений. Данные публикуются, поэтому каждый желающий может воспользоваться этой информацией

Особый интерес представляют валютные опционы, так как это самый большой рынок, а, значит, на нём сосредоточено основное внимание спекулянтов.

Торговые секции биржи CME

Теперь рассмотрим перечень групп активов и финансовых инструментов, которые предоставлены на объединённой чикагской бирже. Их принято делить на следующие категории, которые практически не отличаются от остальных крупных бирж по всему миру (просто товарная направленность наиболее выражена именно на бирже CME):

  1. Товары. Собственно, всё и так ясно. Здесь есть зерно, соя, кофе и ещё десятки разных видов товаров. Проще объединить их как сельхоз продукцию. С неё началась торговля CME, и за весь период работы не прекращалась. Список товаров периодически менялся, одни виды добавлялись, другие, наоборот, переставали быть доступными.
  2. Энергетический сектор. Самые распространённые инструменты этой группы – природный газ, нефть и мазут. Нефть представлена разными сортами.
  3. Драгметаллы. Масштабы не сравнить с Лондоном, но совокупный оборот тоже немаленький. Представлены все самые ходовые металлы –золото, серебро, платина и палладий.
  4. Фондовый сектор. Здесь наибольший интерес представляют фондовые индексы. Chicago Mercantile Exchange в данный момент принадлежит самый известный в мире фондовый индекс – индекс Доу-Джонса. Наилучшими показателями может похвастаться чуть менее известный, но очень важный S’n’P.
  5. Опционы. Интересный торговый инструмент, который одновременно можно использовать и для торговли и для получения информации и анализа, о чём будет рассказано далее.
  6. Фьючерсные контракты. Можно назвать товарным знаком CME биржи. Особенно стоит выделить валютные фьючерсы, среди которых с долларом очень активно торгуется евро и японская иена. Это объясняется тесными экономическими связями с Европой и Японией, а также ролью этих валют в мировой экономике.
  7. Отдельный и не совсем привычный трейдеру контракт – фьючерсы на процентные ставки. В этом плане, кстати, биржа предоставляет крайне полезную информацию, а именно – предположения о возможном изменении ставок. Основаны эти предположения на мнении и ожиданиях. Допустим, ожидается заседание ФРС, на котором примут решение о сохранении процентной ставки или же об её изменении. Идём на сайт CME Group и смотрим текущий расклад. Если у какого-либо исхода вероятность более 50%, то, скорее всего, именно так и будет. Полезная и удобная функция, которая позволяет достаточно точно предсказывать действия регулятора, не обращая внимания на рассуждения разных аналитиков от брокеров и прочих.
  8. Экзотические фьючерсы. Трудно себе представить, но можно торговать фьючерс на изменение погоды. Также есть контракты по недвижимости. Звучит дико, но если подобное допущено к торгам, значит, есть соответствующие требованиям показатели ликвидности, интереса со стороны участников торгов.

Чтобы получить доступ ко всему спектру финансовых инструментов, нужно регистрироваться у брокера, который даёт доступ к торгам на чикагской бирже cme. К сожалению, многие западные брокеры не работают с гражданами России или СНГ, поэтому придётся поискать.

Выбор брокера для торговли финансовыми инструментами

Самый широкий выбор финансовых инструментов для работы на РАЗНЫХ рынках представлен в ТОП — 13 рекомендованных компаний высшей лиги рейтинга брокеров Академии Masterforex-V. Это 1. Nord FX, 2.Dukascopy Bank SA, 3. FXPro, 4. Interactive Brokers, 5. Alpari (Альпари), 6. Swissquote Bank SA, 7. OANDA (Оанда), 8. FXCM, 9. Saxo Bank (Саксо Банк), 10. FOREX.com, 11. FIBO Group, 12. Fort Financial Services (FortFS) , 13. Finam (Финам).

, которая предоставляет

  • котировки EUR USD, GBP USD, GBP CHF, GBP AUD, GBP CAD, GBP NZD, CHF JPY, AUD JPY, USD JPY, USD CHF, NZD JPY, USD CAD, NZD USD, AUD USD, USD RUB, EUR RUB, AUD CHF, USD UAH, USD BYN, USD SEK, USD NOK, USD CNY, EUR CHF, EUR JPY, EUR GBP, EUR NZD, EUR AUD, EUR CAD, EUR NOK, EUR SEK, GBP JPY, GBP SEK, GBP NOK и др.;
  • индексов S&P 500, Dow Jones 30, DAX 30, , FTSE 100, ;
  • 16 криптовалют — BTC, ETH, XRP, LTC, BTG, ETC, EMR, NEO, OMG, EOS, IOT, DSH, ZEC и др.;
  • индексов криптовалют — 10ALT (10 альткоинов к USD), TOP14Crypt (14 криптовалют к доллару США), TOP3ALT (3 альткоинов к доллару США), и др.;
  • CFD нефти, золота, серебра и др.
  • инвестиции в сбалансированные инвестиционные портфели крупных мировых инвестиционных фондов с доверительным управлением (ДУ) Pro-Industry Fund, Pro-TECH Fund, Pro-Expert Fund и американские акции NYSE и NASDAQ — Intel Corp., Microsoft, McDonald’s, Apple, Motorola, Boeing, Alibaba, Nike, Coca-Cola, Visa Inc., PayPal, Google, Facebook, Ferrari, 21 FOX, Pfizer, HP Inc, Jonson & Jonson, Nvidia, Cisco, Electronic Arts, Mastercard, PayPal, Fedex и др.
  • ПАММ и RAMM счета.

Брокер предоставляет

  • знакомую всем трейдерам торговые платформу для трейдеров Meta Trader 4 , Meta Trader 5 и Meta Trader 4 Mobile с самой многочисленной группой встроенных индикаторов и осцилляторов для технического анализаграфиков форекс, фондового, товарного и криптовалютного рынков;
  • минимальный торговый счет от $10 рекомендуемый депозит по мани менеджменту МФ от $800-$1000 при торговле 0.01 лотом)
  • кредитное плечо от 1:50 до 1:1000;
  • разрешены все виды торговых стратегий от автоматических советников до дейтрейдиннга, свинг трейдинга, долгосрочного, среднесрочного и позиционного трейдинга, скальпинга, использование методов мартингейла, антимартингейла и т.д.
  • финансовая регуляция CySEC на территории ЕС.

При открытии реального торгового счета от $3000 в NordFx каждый трейдер получает возможность бесплатного обучения в течение 1 года в Академии Masterforex-V с ежедневными подсказками по торгам на закрытом форуме и в скайпе.

Активы чикагской биржи

Сейчас на Chicago Product Exchange есть несколько различных видов активов.

К ним относятся следующие:

  • классические товарные фьючерсы;
  • фондовые индексы;
  • ставки на проценты;
  • валюты ведущих стран.

Традиционные контракты в основном связаны с молочной и животноводческой продукцией. Ставки на проценты представлены валютами евро-доллар. Биржа торгует 30 опционами и 50 фьючерсами. Среди сельскохозяйственных товаров лидирует кукуруза. В день заключается до 600 000 договоров. Пшеница уступает, отставая в 3 раза.

Большинство трейдеров приходит на CME благодаря Forex. Среди них особой популярностью пользуются небольшие валютные контракты. Они позволяют снизить затраты из-за маленьких объемов.

Помимо мини-договоров, есть также фьючерсы на мировые и национальные валюты 10 ведущих государств. Общее число сделок составляет 100 млрд. долларов в день. Большая часть сделок связана с долларом, евро, иеной и фунтом. Иногда встречается российский рубль.

Главная страница биржи доступна на многих языках мира: английском, французском, испанском, немецком, иврите и др. В списке отсутствует русский.

История биржи CME

История самого крупного срочного рынка CME базируется на основе двух ранее разделённых биржевых площадок, которые впоследствии объединились и образовали ту CME, которую мы знаем сегодня. В 1848 году предприимчивые торговцы зерновыми культурами объединились в Чикаго для эффективного оборота продукцией по всему миру. Город Чикаго, как и Нью-Йорк, способствовал такой деятельности, поскольку обладал развитой железнодорожной структурой и судоходным узлом через озеро Мичиган. Первоначально, созданное объединение представляло собой большой открытый сельскохозяйственный рынок, который управлялся группой новаторов и соответственно поддерживался их усилиями. На площадке реализовывалось различные виды зерна, в частности пшеница, овёс и кукуруза, а организаторы инспектировали качество продукции и следили за исполнением своих обязанностей со стороны продавцов и покупателей. Данная биржевая площадка получила название Чикагская торговая палата Chicago Board of Trade (CBOT). В 1864 году участники и руководство биржи создали основную концепцию срочного рынка – фьючерсные контракты. Они регламентировали специальный документ, который позволял продать или купить оговоренное количество продукции по фиксированной цене с гарантией исполнения сделки через некоторое время. На фоне стремительного успеха CBOT, в Чикаго стали появляться и другие товарные и сырьевые биржи. В 1874 году была организована биржа, занимающаяся продажей яиц и масла, которая изначально получила названием Chicago Produce Exchange, но в ходе различных реструктуризаций, позже, в 1898 перешла в самостоятельную биржу под названием Chicago Butter and Egg Board, что в полной мере соответствовало сфере её деятельности. Именно эта биржевая площадка сейчас и считается основоположницей современной CME, поскольку текущее наименование Чикагская биржа масла и яиц получила в 1919 году, когда руководители осознали, что на таком узком спектре товаров функционировать достаточно сложно. После расширения функциональности биржи на CME прошли первые торги на лук и картошку, а позже данная биржа уже активно торговала свининой, индейкой, сыром, молоком и прочими продуктами.

К середине двадцатого века биржа CME столкнулась с серьёзными проблемами, из-за которых была на грани закрытия. Сельскохозяйственная деятельность развивалась, и приобрести все необходимые товары можно было неподалеку у частных фермеров или компаний, поэтому необходимость в биржевой торговле продуктами падала, и соответственно ликвидность на бирже приближалась к нулю. Спасением для биржи стало введение в оборот фьючерсных контрактов на живой крупный рогатый скот и замороженный бекон, которые нельзя было так просто приобрести, поскольку требовались значительные издержки – складское хранение и выращивание. Благодаря этому нововведению биржа CME вновь заработала на полную мощь, подтверждением чего стало значительно увеличение членского взноса. В начале 70-ых годов CME получила очередной грандиозный прорыв на финансовой сфере, благодаря выходу на рынок валютной торговли. В 1972 году руководство биржи решило создать отдельную секцию International Monetary Market (IMM), в рамках которой были предоставлены первые фьючерсы на валюты, что сразу же с огромным спросом принял финансовый рынок. Данное судьбоносное решение, и отказ от традиционной деятельности биржевой площадки CME дало огромный импульс для дальнейшего развития. Так в 1980 году был внедрён первый фьючерс на разносность процентной ставки по валюте евродоллар, а также фьючерс на самый популярный фондовый индекс S&P500, что привело к настоящему буму  биржевого трейдинга.

Индекс S&P 500 является наиболее известным индексом компании Standard & Poor’s, конкурирует по популярности с индексом Dow Jones и часто S&P 500 (или сокращенно SPX) называют барометром американской экономики.

В это же время товарно-сырьевая биржа CBOT также не стояла на месте и в 1986 году поглотила биржу MidAmerican Exchange, в рамках которой были сосредоточены весьма актуальные и перспективные проекты, такие например как маржинальные залоги, концепция клиринга и торговля драгоценными металлами.

Что не так с данными от CME?

Беглый взгляд на отчеты COT доказывает правоту постулатов Ларри Уильямса – линия крупных Large Speculators следует за трендом, позиции Commercials ему противоположны, а мелких игроков можно не брать в расчет.

Давайте обратим внимание на показатели институциональных инвесторов и спекулянтов по EURUSD, вспомнив перед этим фундаментальную картину, что сложилась к концу февраля 2020 года. Обнаруженный в последний день декабря коронавирус вышел на тот момент за границы Китая, начав поражать страну за страной

У нас на сайте была статья, заранее прогнозирующая развитие пандемии и падение фондовых рынков. Обвал акций мог отразиться на валютном рынке Форекс и конкретно евро только в случае снижения ставки ФРС

Обнаруженный в последний день декабря коронавирус вышел на тот момент за границы Китая, начав поражать страну за страной. У нас на сайте была статья, заранее прогнозирующая развитие пандемии и падение фондовых рынков. Обвал акций мог отразиться на валютном рынке Форекс и конкретно евро только в случае снижения ставки ФРС.

Об этом заранее знали банки JP Morgan и Goldman Sachs, была даже статья в Reuters о том, что ФРС проведет экстренное заседание и снизит ставку (что в итоге и произошло). Что же делали Large Speculators? Они продавали в убыток все две недели непрерывного роста сильно перекупленную до этого пару EURUSD. То же самое делали спекулянты, активно хеджируя позиции не в ту сторону.

Трудно предположить, что они не читали газету Reuters или не знали о ставке. Трейдеры, следящие за отчетами COT, могли упустить 530 пунктов прибыли.

Почему сигналы так запаздывают, в чем неправ Ларри Уильямс? Методика анализа отчетов возникла в 1977 году, когда только появились опционы. Она работала до 1990 года, но после дала сбой, когда появились сложные стратегии хеджа, использующие набор одновременно проданных и купленных разных видов опционов и фьючерсов.

Проблема в том, что в отчетах COT не учитывается направление опциона и фьючерса. В приведенном выше примере крупные игроки могли удерживать позы шорт по фьючерсам, но одновременно активно покупать опционы Call, чтобы хеджировать риск разворота рынка. Однако подобные сделки будут отражаться как общее увеличение позиции.

Анализ данных фьючерсных контрактов

Нам, рядовым инвесторам хочется узнать, куда пойдет курс биткоина и будут ли вообще движения на рынке. Мы рекомендуем еженедельно просматривать отчеты, поскольку например множество лонг-позиций может аккумулироваться в одних руках. Это значит, что крупный игрок (институциональный инвестор, Commercial) знает какую-то инсайдерскую информацию и открывает позиции заранее.

Посмотрите еще раз на фьючерсный отчет от 16 апреля 2019 года. Тут видно, как начали “умничать” Commercial, которые пошли в крупную шорт-позицию. Можно предположить, что Commercial закроет треть позиций, как только появятся предпосылки для роста курса биткоина.

Чего и следовало ожидать, крупные игроки снова набрали шорт-позиций на росте биткоина. Тому подтверждают данные с биржи Bitfinex. мы вернулись к уровню 8 апреля, когда на рынке были сброшены шорт-позиции в верхней части флета. Многие ожидали пробой, но нет. На данный момент курс вновь у верхней границы, но шорт-позиции пока удерживаются.

Простыми словами, институциональные инвесторы перешли в шорт. По данным последнего отчета, мы имеем 202 шорт-позиции против 0 лонг-позиций.

При любом раскладе не забывайте про риск-менеджмент. Фьючерсные отчеты – это лишь один из инструментов фундаментального анализа биткоина. Запомните, необходимо взвешивать все факторы перед покупкой или продажей активов.

 3,204 

Как начать работу на CME

Если есть деньги и желание, можно отправиться в Чикаго, прийти в Chicago Loop и начать торговлю прямо в зале. Но есть и более простой способ: сидя дома (в кафе, на пляже…) вести торговлю через интернет.

Для того чтобы стать трейдером на CME, сначала нужно выбрать брокера, зарегистрироваться у него (для этого достаточно одного документа — российского паспорта), а затем открыть торговый счёт.

Как «не «напороться» на «кухню»? Можно самостоятельно проверить брокера на сайте NFA (Национальной фьючерсной ассоциации) или на сайте CME. Или, как вариант, воспользоваться рекомендациями опытных трейдеров, уже работающих на Чикагской бирже.

Советы профессионала будут полезны новичку во многих моментах. Ведь желания торговать мало, нужно разобраться во множестве нюансов: например,

  • в спецификации фьючерсных контрактов;
  • расписании торгов;
  • механизмах образования прибыли и убытка;
  • особенностях маржинального плеча на фьючерсах;
  • видах ордеров для совершения операций на рынке и особенностях их использования…

Обо всём этом и о многом другом доступным языком рассказывает, к примеру, Telegram-канал MonsterTraders, так же сайт автора https://monstertraders.io

Естественно, стоит разобраться в классических стратегиях трейдинга (чтобы не изобретать велосипед), а ещё очень важно почитать о психологии биржевой торговли. Ведь многое зависит от темперамента, выдержки и психологического настроя трейдера

Особенности CME

1. CME – крупнейшая товарно-сырьевая биржа

CME – крупнейшая биржа не только в США, но и по всему миру (хотя и чуть менее известна, чем распиаренная Уолл-стрит). Торги на бирже позволяют осуществлять различные стратегии, поскольку ликвидность доходит до абсолютного значения, есть множество торгуемых активов. Контракты реализуются и для серьезных участников, и для частных трейдеров.
CME открыта 23 часа в сутки (тайм-аут – 1 час). Практически круглосуточное функционирование биржи привлекает к себе трейдеров со всех уголков земли. В субботу, воскресенье и праздники торги не проводятся.

2. CME Group появилась в далеком 1848 году

Некоторые думают, что трейдинг возник в последние десятилетия. В действительности это результат развития продолжительностью в 200 лет. Надежность CME Group основывается на ее истории.
CME Group образовали объединенные в 2007 году CBOT и CME.
CBOT сформировалась в 1848 году. Сначала на бирже торговали настоящими товарами, но спустя 16 лет впервые была проведена фьючерсная сделка. На текущий момент CBOT сконцентрирована на фьючерсной торговле на сельхозтовары.
CME возникла в Чикаго в 1898 году. Сначала на бирже торговали сельхозтоварами. В 20 веке произошло неуклонное наращивание объема активов. Со временем появились ценные металлы, позже – нефть, а не так давно в ряд активов вступили и криптоденьги.

3. Биржа молока и масла


Первое наименование CME – биржа молока и масла, а CBOT сконцентрировалась на торговле зерном. Но и сегодня желающим провести фьючерсную торговлю на товары сельхозназначения всегда рады.

4. Экзотические фьючерсы

На CME в небольшом объеме представлены и экзотические фьючерсы – например, сдвиг графика цен в сфере недвижимости или смена погоды. Такие контракты – тоже экономические риски, поэтому нет причин, по которым ими нельзя было бы поторговать.

5. Современная CME – 4 в одном

В 2007 году произошло слияние CME и CBOT, А В 2008 году к CME Group подсоединились еще две биржи из Нью-Йорка – COMEX, специализация которой затрагивает торговлю металлами, вместе с товарной NYMEX. В результате и без того крупнейшая в мире торговая площадка крепко и надолго заняла лидерские позиции.

6. Приобретение индекса Доу – Джонса

CME владеет 90% фондовыми индексами. В их перечень входит и индекс Доу – Джонса. Индексы тоже выступают объектом трейдинга. Так, фьючерс на индекс S&P 500 обладает максимально высокими показателями ликвидности и включает промышленные, транспортные, финансовые, коммунальные компании, количество которых исчисляется сотнями.

7. Рекордное количество сделок каждый день


Ежедневное количество совершаемых на CME сделок – 12 млн. Каждый день на бирже регистрируется от 100 млн открытых опционных и фьючерских позиций.

8. Рекордное заключение контрактов

Торговый биржевой зал – огромный, шумный и азартный open outcry. На территории которого ежедневно совершается 1 млн сделок. Количество контрактов в интернете в разы больше.

9. Торговля по старинке

Интересно, что 20% объемов на CME все еще торгуют через устаревший карточный метод. Игроки носят специальную одежду с кармашками, где держатся небольшие карточки с данными о заключенных сделках. Этим способом пользуются во многих компаниях. Завершенную транзакцию фиксируют на торговой карточке.
Информируют о транзакции через язык жестов. Данные вводятся в систему и направляются на рынок.

10. Отражение мировой экономики

В CME отражена история изменения и развития экономики во всем мире. Если востребованность определенного актива взлетает, то сразу же появляются соответствующие контракты и на CME. В прошлом для людей были важны злаки и молоко

В 20 веке внимание сосредоточилось на топливе. В 2017 году трейдерам были предложены крипто-фьючерсы

Технологический прорыв биржевой торговли

Конец двадцатого-начало двадцать первого века привнесло сильнейший технологический толчок практически во все области, и биржевая не стала исключением. Инновации в сфере электронно-вычислительных технологий привнесли свой вклад и в биржевую торговлю. CME стала одной из первых бирж, которая ввела электронную торговую систему. О введении в эксплуатации такой системы стали упоминать ещё в 1987 году, но эта новость вначале была скептически принята биржевыми участниками. В 1992 году CME доработала свою электронную сеть и запустила под названием CME Globex. Впоследствии данная платформа была ещё доработана в 1998 году. Введение торгово-аналитической платформы также способствовало активному развитию биржи, поскольку в это же время начался активный спрос на домашние компьютеры и теперь трейдеры могли совершать сделки прямо из дома. В свою очередь это значительно расширило доступность и лояльность простых людей к биржевой площадке. Популярность биржи росла с каждым днём, и решение осуществлять круглосуточную торговлю через Globex стало ещё одним дополнительным фактором успеха CME. Теперь осуществлять сделки могли биржевики со всех стран мира, прямо из своего дома и в любое удобное время.

Публичное размещение акций

В начале 2000-ых руководство компании CME решает выйти на новый уровень и сделать биржу коммерческой структурой, разместив акции в свободное обращение. В конце 2002 CME прошла процедуру IPO и разместила собственные акции на сумму 191 млн. долларов, став тем самым первой биржей, разместившей свои акции на бирже. В первый же день торгов акции CME выросли практически на 50%, и по сей день активно торгуются на Нью-Йоркской фондовой бирже. Привлеченные в ходе публичного размещений акций средства были направлены на расширение рынков, технологий и сферы влияния компании. В частности большая часть денег была направлена на улучшение электронной сети и качества вычислительных серверов.

Этапы слияния

Следующим шагом развития Чикагской товарной биржи стало объединение с другими участниками торгов, что также можно оценить как достаточно целесообразный и верный ход. В 2007 году произошёл официальный процесс слияния биржевых площадок CME и CBOT, что привело к образованию CME Group, под наименованием которой биржи продолжают существование и по сей день. Позднее в середине 2008 года к холдингу присоединилась Нью-Йоркские биржи NYMEX и COMEX.

Современные особенности CME Group

Политика слияния и взаимного сотрудничества не только с биржами, но и с рейтинговыми агентствами, клиринговыми палатами, брокерскими домами и прочими финансовыми институтами, привело к тому, что CME за несколько лет стала лидером мирового рынка деривативов. Таким образом, на текущий момент CME Group контролирует внушительную долю фьючерсного рынка, обеспечивая высокую ликвидность по всем инструментам и наилучшие условия для всех участников торгов. Оборот и капитализация биржи ежегодно увеличивается, за последний отчетный квартал на CME произошло более 750 миллионов сделок по фьючерсам и опционам.

Функционирование

На текущий момент биржа CME функционирует в виде открытого рынка торгов, путем протеста, а также в виде электронной торговой палаты. Другими словами на CME по сей день продолжают торговать участники в так называемой биржевой яме, криками и жестами выполняя свои сделки. Более 80% торгов, а самое главное круглосуточно, происходят сделки на электронной платформе Globex.

Инструменты

В списке листинга CME Group представлено огромное количество фьючерсных и опционных контрактов. Все деривативы представленные на бирже условно разделены на несколько категорий:

  • товары (молочные и животноводческие продукты, сельскохозяйственные товары, какао, кофе и т.д.);
  • процентные ставки (ставки ЦБ, ставки евродоллара и т.д.);
  • валюты (евро, юань, йена, австралийский доллар, канадский доллар и т.д.);
  • фондовые индексы (S&P500, Nasdaq, DowJones, Nikkei и т.д.)
  • драгоценные металлы (золото, серебро, платина и т.д.)
  • энергоносители (нефть, уголь, газ и прочие).

Кроме основных категорий на CME торгуются и экзотические фьючерсы – на погодные условия, на изменение цены недвижимости и т.д. Чикагская товарная биржа CME на текущий день обеспечивает не только возможность спекулятивного оборота фьючерсными сделками, но и является эффективным стабилизатором цен на мировые товары и ресурсы, обеспечивает возможность контролировать спрос и предложение во всем мире, а также выполнять сделки с реальной поставкой для заинтересованных покупателей и поставщиков продукции.

Заключение

Различные идеи анализа стейтментов не дают трейдеру преимущества в торгах по причинам широкой специализации и сложных схем хеджирования, применяемых хедж-фондами и банками. Реальные объемы прямых покупок или продаж в валютных парах крупных клиентов тоже появляются на рынке мелкими лотами, реализуемыми через маркет-мейкеров.

Анализ рыночных настроений с точки зрения общих позиций также неэффективен: «толпа» покупает на максимумах и продает на минимумах или с опозданием участвует в тренде. Не стоит гнаться за инсайдом – он уже заложен в цене и прозрачно читается, если трейдер владеет знаниями Price Action.