Технические индикаторы форекс

Разворотный индикатор Parabolic SAR

Не случайно я начал именно с этого индикатора. Это, если можно так выразиться, мой любимчик. С его использованием я провёл немало удачных трейдов. Большим достоинством этого индикатора я считаю то, что помимо разворота тренда, он чётко показывает точки выхода из открытой позиции.

При восходящем тренде, Parabolic SAR рисуется снизу графика цены, при нисходящем – сверху. Сигналом о возможном развороте тренда является «перескок» индикатора на другую сторону от ценового графика. Например, перескок Parabolic SAR снизу вверх говорит о смене восходящей тенденции на нисходящую и наоборот, перескок сверху вниз, говорит о смене нисходящего тренда на восходящий.

Помимо нижеописанного подтверждения показаний индикатора с помощью объёмов, хорошим помощником в данном случае выступает индикатор ADX (он изображен на рисунке выше, вместе с параболиком).  ADX хорошо показывает силу тренда. Его значения выше 30 говорят о достаточной его силе, чтобы продлиться дальше.

Таким образом, сочетание сигнала от Parabolic SAR в купе со значением ADX больше 30, говорит о большой вероятности смены тренда.

Сигналы от индикаторов и правила их применения

Индикаторы АО и АС имеют простые формулы, поэтому их использование во многом понятно не только опытным трейдерам, но и новичкам

Однако для более углубленного изучения необходимо обратить внимание и на авторские сигналы, которые были предложены самим Биллом Вильямсом

Классическая стратегия

Основными сигналами для принятия решений являются такие:

1. На покупку BUY: АО пересек нулевую линию снизу вверх (верхнее окно), АС сформировал резко увеличивавшиеся зеленые диаграммы (нижнее окно).
2. На продажу SELL: АО пересек нулевую линию сверху вниз, АС сформировал резко увеличивающиеся красные диаграммы.

Однако это упрощенное описание стратегии, которая далеко не всегда приносит точные сигналы

Поэтому желательно обратить внимание и на другие сигналы, поступающие от Awesome Oscillator, а также на системы, основанные на применении этих инструментов с другими эффективными индикаторами

Авторские сигналы

Еще Билл Вильямс предложил использовать 3 классических сигнала, которые могут означать либо продолжение тренда, либо его смену противоположной тенденцией:

1. Блюдце – столбики разного цвета (красного и зеленого) формируют полукруг или блюдце. Это сигнал того, что текущий тренд будет продолжен. Если блюдце смотрит вниз, как показано на рисунке – продолжается рост цены криптовалюты, если вверх – падение.
2. Пересечение нулевой линии – как говорилось выше, это признак скорого разворота тренда. Однако открывать сделку сразу не стоит – лучше дождаться и других подтверждающих признаков.
3. Два пика – столбцы формируют 2 пика, причем первый из них находится дальше от нулевой линии, а второй – ближе. Такой признак также свидетельствует о скором развороте.

Обратите внимание! Два пика, как правило, предшествуют пересечению нулевой линии. Если индикатор АО дал оба сигнала, вероятность смены тенденции на рынке криптовалюты или другого актива, значительно увеличивается

Дивергенция АО

Еще один мощный сигнал, который можно увидеть благодаря «чудесному» осциллятору АО – это дивергенция (расхождение). Так называют случай, когда индикатор и сам график дают противоречивые сигналы. Например, АО растет, а цена – наоборот. На этом рисунке показано, как актив сформировал 2 минимума: первый выше, второй ниже. АО также показал 2 минимума, но первый ниже, а второй выше.

Поскольку эти 2 сигнала противоречивы, т. е. наблюдается расхождение (дивергенция), можно прогнозировать быстрый разворот тренда, что в конечном счете и произошло.

Stop-loss и take-profit

Для грамотной торговли необходимо не только читать сигналы от осцилляторов, но и правильно определять уровень фиксирования прибыли и убытков:

1. Чтобы установить stop-loss, можно сориентироваться по ближайшему минимуму или максимуму, которые цена сформировала незадолго до того, как трейдер открыл сделку.
2. Прибыль можно зафиксировать через 30-40 пунктов или более, в зависимости от стратегии трейдера. Если вход был сделан на развороте, можно дождаться, пока цена пройдет как минимум половину того пути, который она прошла до этого.

Совет! Для грамотной установки stop-loss следует исходить из правила распределения рисков: возможная потеря от одной сделки не должна превышать 2%-3% от депозита.

Как часто вы ошибаетесь?

Вы можете подумать: «Посмотрите, насколько сильный сигнал». «Все три индикатора указывают в одном направлении». «Рынок собирается двигаться выше».

Извините, но вы не правы. И это неправильный способ использовать технические индикаторы. Почему?

Потому что индикаторы RSI, CCI и стохастик относятся к одной и той же категории (они называются осцилляторами).

Это означает, что значения этих индикаторов рассчитываются с использованием аналогичных математических формул, что объясняет, почему их линии движутся в одном направлении. Поэтому не думайте, что сигнал «сильный», потому что это подтверждают многочисленные индикаторы.

Графические модели

В отличие от свечных паттернов, которые формируются одной, двумя или тремя свечами, графические модели или фигуры формируются гораздо более длительное время. Вот почему графические модели чрезвычайно полезны для понимания рыночного контекста, а также определения значимых областей на графике.

Вот некоторые фигуры, на которые я обращаю внимание:

• Голова и плечи.
• Треугольник.
• Флаг.

Голова и плечи

Фигура Голова и плечи – это разворотный паттерн, который сигнализирует о возможной смене тренда. Он состоит из четырех частей:

• Левое плечо.
• Голова.
• Правое плечо.
• Линия шеи.

Левое плечо – рынок совершает откат. На данный момент нет никакого способа определить, развернется ли рынок, потому что на трендовом рынке регулярно происходят откаты.

Голова – рынок торгуется выше предыдущего максимума. Затем продавцы взяли цену под свой контроль и подтолкнули ее вниз к предыдущему минимуму, формируя линию шеи.

Правое плечо – покупатели делают последнюю попытку протолкнуть цену наверх, но они не могут пробиться выше предыдущего максимума (головы). Затем продавцы берут цену под свой контроль и толкают ее в сторону шеи.

Шея – это последняя линия обороны для покупателей. Если цена опустится ниже этого уровня, начнется нисходящий тренд.

Треугольник

Треугольник – это модель продолжения тренда, которая сигнализирует о том, что рынок собирается продолжить свое движение.

Разберем восходящий треугольник. Он состоит из двух частей:

• Повышающиеся минимумы.
• Зона сопротивления.

Серия более высоких минимумов говорит нам, что на рынке присутствует постоянный спрос несмотря на то, что цена продолжает расти.

Если бы в районе области сопротивления присутствовало сильное давление со стороны продавцов, цена бы не смогла оставаться на уровне сопротивления в течение длительного времени. Если цена все еще колеблется возле уровня сопротивления, это означает, что давление со стороны продавцов отсутствует.

Модель восходящего треугольника является признаком силы, поскольку покупатели продолжают поддерживать более высокие цены, и рынок может вырваться из диапазона и совершить скачок наверх.

Флаг

Флаг – это модель продолжения тенденции, которая сигнализирует, что рынок, вероятно, продолжит свое движение.

Он состоит из 2 частей:

• Сильный ценовый импульс.
• Слабый откат.

Сильное импульсное движение с большими свечами говорит нам, что покупатели полностью контролируют ситуацию. На рынке присутствует сильный импульс в сторону роста.

Слабый откат с небольшим размером свечей говорит нам, что силы покупателей и продавцов находятся в равновесии.

Если ничего не изменится, давление покупателей продолжит проталкивать цену дальше наверх.

Как работают технические индикаторы

Технический анализ – это торговая дисциплина, используемая для оценки инвестиций и определения торговых возможностей путем анализа статистических тенденций, собранных в результате торговой деятельности, таких как движение цены и объем. В отличие от фундаментальных аналитиков, которые пытаются оценить внутреннюю стоимость ценной бумаги на основе финансовых или экономических данных,  технические аналитики  сосредотачиваются на моделях ценовых движений, торговых сигналах и различных других аналитических инструментах построения графиков для оценки силы или слабости ценной бумаги.

Технический анализ можно использовать для любых ценных бумаг с историческими торговыми данными. Сюда входят акции,  фьючерсы ,  сырьевые товары , фиксированный доход, валюты и другие ценные бумаги. В этом руководстве мы обычно анализируем акции в наших примерах, но имейте в виду, что эти концепции могут применяться к любому типу безопасности. Фактически, технический анализ гораздо более распространен на товарных  рынках и на  валютных рынках, где  трейдеры  сосредотачиваются на краткосрочных движениях цен.

Технические индикаторы, также известные как «технические», ориентированы на исторические торговые данные, такие как цена, объем и открытый интерес, а не на фундаментальные показатели бизнеса, такие как прибыль , выручка или маржа прибыли . Технические индикаторы обычно используются активными трейдерами, поскольку они предназначены для анализа краткосрочных ценовых движений, но долгосрочные инвесторы также могут использовать технические индикаторы для определения точек входа и выхода.

Основные принципы ТА

Теханализ включает графики, составление и анализ моделей, осцилляторные и простые индикаторы, стратегии и сочетание разных приемов и методов. Эти инструменты позволяют обозначить объемы и передвижение цены.

Чтобы правильно составить прогноз, необходимо знать основные постулаты технического прогноза сложившейся ситуации:

• в график стоимости уже заложены все аспекты, которые оказывают влияние на нее;
• движение цены всегда осуществляется тенденциями;
• все ситуации имеют свойство повторяться.

Цена учитывает все

По мнению технических аналитиков не стоит тратить время на изучение экономических и политических новостей. Считается, что важные ситуации, которые затрагивают весь мир, автоматически учитываются в стоимости

Не важно, как события влияют на отдельный рынок, главное заключается в том, как это отображается на графике

Цены двигаются тенденциями

Еще одна аксиома теханализа заключается в том, что при отсутствии существенного раздражителя цена повторяет направление тренда. Специалисты утверждают, что стоимость всегда следуют за тенденцией, поэтому трейдерам рекомендуют торговать в направлении тренда.

История всегда повторяется

Один из самых распространенных методов анализа берет за основу представление о том, что ситуация всегда повторяется, т.е. рынок движется циклами

Поэтому особое внимание необходимо уделить предыдущим периодам и рассмотреть колебания цены, и на этих данных строить прогноз на будущее поведение рынка

Индикатор разворота тренда Alligator

Здесь принцип такой же, как и в предыдущем примере. А всё потому, что он также основан на трёх SMMA – сглаженных скользящих средних построенных на основе медианных цен и смещённых друг относительно друга на заданные расстояния.

Впервые появился в 1995 году благодаря стараниям знаменитого Билла Вильямса (автора многих других популярных индикаторов).

Индикатор Alligator состоит из трёх линий называемых зубами, губами и челюстью аллигатора (подробнее Alligator описан здесь). Такое название получил исходя из следующей аналогии:

• Когда аллигатор спит – его пасть закрыта (все линии находятся рядом и переплетаются между собой);
• Когда аллегатор хватает добычу (быка или медведя), то его пасть раскрывается – линии начинают расходиться;
• Насытившись, аллегатор вновь впадает в сон. Тренд теряет силу и линии индикатора вновь сходятся.

Сигналом, говорящим о развороте тренда, является выход цены выше (или ниже) всех трёх линий индикатора.

Когда цена поднимается выше трёх линий – тренд сменяется на восходящий. Когда цена опускается ниже всех трёх линий – тренд сменяется на нисходящий.

Криптоботы для работы с индикаторами

С большинством из перечисленных индикаторов работают следующие торговые боты:

• Cryptohopper — сервис с готовыми и настраиваемыми стратегиями, а также арбитражной торговлей. Доступные индикаторы: MACD, RSI, Stochastic, Stochastic RSI, Bollinger Bands, EMA, SMA, KAMA.
• GUNBOT — бот с 7+ стратегиями. Индикаторы: SMA, EMA, Bollinger Bands, ADX, ATRTS, Ichimoku, MACD.
• Zenbot — бесплатный робот, работающий с индикаторами: EMA, MACD, RSI, Parabolic SAR, Bollinger Band, CCI, VWAP, Momentum, PPO.
• GEKKO — еще один бесплатный бот с возможностью подключения любого внешнего индикатора. Из готовых есть: MACD, RSI, Stochastic RSI, SMA, EMA, PPO, CCI, DEMA, LRC, TSI, UO.

Разворотный индикатор Momentum

Моментум показывает трейдеру то, насколько быстро происходит изменение цены. Если проводить аналогию с физическими терминами, то его можно сравнить с ускорением.

Индикатор рассчитывается исходя всего из двух параметров:

1. Текущей цены – Pi;
2. Той цены которая была n периодов назад – Pi-n (значение n задётся в его настройках)

Его формула имеет вид:

Momentum = (Pi/Pi-n)*100%

Исходя из этой простой формулы можно сделать следующие выводы:

• Momentum принимает значения больше 100% в том случае, когда текущая цена выше цены n периодов назад;
• Momentum принимает значения меньше 100% в том случае, когда текущая цена ниже цены n периодов назад;
• Чем быстрее изменяется текущая цена относительно той, которая была n периодов назад, тем сильнее изменяется (расёт или падает) значение индикатора.

Этот индикатор требует дополнительной настройки в МТ4. Для того чтобы использовать его в качестве разворотного сигнала вам потребуется закрепить в его настройках максимум и минимум на 105 и 95 пунктах соответственно:

И кроме этого вам нужно добавить дополнительный уровень 100:

Сигналом индикатора говорящем о развороте тренда (ну или о его коррекции), будет пересечение линии 100.

• Пересечение снизу вверх говорит о смене тенденции на восходящую;
• Пересечение сверху вниз – на нисходящую.

Осцилляторы

Этот тип технических инструментов отображает текущее положение котировок относительно определенной выборки за прошлый период (значение выбирается трейдером) в процентах. Проще говоря, осцилляторы показывают расхождение настоящих цен и котировок предыдущего периода.

У осцилляторов есть зоны перекупленности и перепроданности. Для работы на разворот необходимо идентифицировать боковой тренд.

Как видно из рисунка, в состоянии up/down тренда сигналы осциллятора против тенденции не оправдываются, а откаты, за которыми следует возврат цен к движению не поддерживаются явными сигналами.

Виды индикаторов

Различают три основные группы индикаторов:

• Трендовые;
• Осцилляторы;
• Прочие.

Задачей трендовых индикаторов является определить зарождение нового тренда и сигнализировать об окончании тренда.

Название «Осцилляторы» происходит от латинского Oscillo — качаюсь. Они показывают состояния перекупленности и перепроданности в боковом тренде. Многие трейдеры ошибочно используют осцилляторы, когда рынок в восходящем или нисходящем тренде. В результате этого рано закрывают прибыльной позиции, а рынок продолжает движение уже без них.

«Прочими» называют индикаторы, которые нельзя отнести ни к «Трендовым» ни к «Осцилляторам». Самым известным индикатором из семейства «Прочие» является объем торгов.

Зависимость от индикаторов

Многие трейдеры не знают, как правильно применять индикаторы. Они считают, что ответ заключается в «правильной» комбинации индикаторов, которая сделает их богатыми.

Поэтому они тестируют множество индикаторов и после многих неудачных попыток они задаются вопросом, почему они теряют деньги.

Индикаторы являются производными от цены. Они просто указывают вам, что уже произошло на рынке, а не то, что произойдет. Таким образом, независимо от того, сколько различных комбинаций индикаторов вы используете, вы никогда не будете прибыльным трейдером, если будете полагаться только на торговые индикаторы для принятия решений.

Технические индикаторы призваны помочь вашему процессу принятия решений, а не принимать решения о входе в рынок за вас.

Технический анализ

Технический анализ на Forex является одним из основных инструментов прогнозирования направления тренда, то есть цены валютной пары, фондовых или сырьевых активов, а основными составляющими, дающими информацию для анализа, являются данные о деятельности рынка за любой прошлый период, данные о цене в настоящий момент и объем.

Для технического анализа рынка широко применяются различного рода индикаторы, диаграммы, и другие графические инструменты.

Кроме этого у опытных трейдеров всегда имеется своя разработанная система сигналов, с помощью которой удается определить — покупать активы на повышение или понижение.

С момента своего появления, технический метод анализа очень быстро стал популярен у многих участников рынка, как в среднесрочной, так и долгосрочной торговле.

Причем его применение дает одинаковую эффективность трейдерам работающим не только на Forex и бинарных опционах, но и на фондовых, а также сырьевых площадках.

Методы технического анализа постоянно совершенствуются и каждый из аналитиков привносит что-то свое, поскольку как уже говорилось, опытные трейдеры пользуются своими наработками.

А они в свою очередь, потом могут стать вполне реальным товаром и нередки случаи, когда трейдеры продают свой метод анализа кому-то из коллег.

Постоянно разрабатываются новые аксиомы, торговые системы и правила с обязательным применением всего широкого спектра инструментов.

Многие из современных технических аналитиков, сосредоточивают свое внимание на действиях цен, как основном источнике информации, а благодаря неисчерпаемой возможности улучшения и совершенствования методов технического анализа, любой трейдер может внести и свой посильный вклад. Для этого, конечно же, необходимо использовать комплексные методы на основе фундаментального и технического анализа

Для этого, конечно же, необходимо использовать комплексные методы на основе фундаментального и технического анализа.

Аксиомы технического анализа

1. Цена это все – по мнению технических аналитиков уже в самой цене отражена самая необходимая и важная информация. Считается, что с ее помощью можно вполне достоверно предсказать настроение трейдеров на рынках и соответственно состояние самого рынка. Для этого достаточно иметь данные о стоимости интересующего товара, ценных бумаг или же валюты.

2. Цена движется в тенденциях – эта аксиома подразумевает, что направление стоимости всегда происходит в тренде, который, в свою очередь, может быть восходящим, нисходящим или же горизонтальным.
Соответственно восходящая тенденция означает, что цена растет в течение какого-то выбранного периода времени,

а нисходящая говорит о падении деловой активности и соответственно снижении цены.
Горизонтальный тренд (флет), или боковой свидетельствует о работе рынка в постоянном диапазоне, отличающемся незначительными спадами и подъемами, но, в общем, не выходящим за свои границы.
На графиках вы можете с легкостью обнаружить все эти три вида трендов.

Восходящий определяется путем соединения одной прямой нижних пиков, а нисходящий тренд таким же способом, но верхним пикам.

Эти две линии называются соответственно линией поддержки и линией сопротивления, и когда колебания цены не выходят за них, то считается что в данный момент тенденция на рынке отсутствует, то есть мы имеем дело с боковым трендом.

3. История всегда повторяется – эта аксиома также является одной из основных при техническом анализе и как уже понятно из названия, многие аналитики пользуются этим правилом, но в отношении прогнозирования поведения цены.

Анализируя поведение тренда за определенный период, или несколько периодов, и перелагая эти данные на настоящее время можно с достаточной точностью предсказать, какую тенденцию будет иметь цена.
В этом очень хорошо помогают графические модели и экономические новости.

Опытные трейдеры рынка предупреждают, что нельзя полностью полагаться только на технический анализ, так как он не является точной наукой и важно понять его сущность. Быть в прибыли каждый раз с помощью этих аксиом вряд ли получится, но применение их комплексно с другими методами неизменно даст положительный результат и повысит количество прибыльных сделок

Быть в прибыли каждый раз с помощью этих аксиом вряд ли получится, но применение их комплексно с другими методами неизменно даст положительный результат и повысит количество прибыльных сделок.

В настоящее время в распоряжении даже начинающего трейдера имеется множество методов и стилей ведения торговли, и не последнее место здесь занимает именно технический анализ.

А со временем вы обязательно выработаете свою тактику анализа основанную на базисных принципах управления капиталом.

Альтернативные методы торговли по сравнению с внутридневной торговлей

Инвесторы, опасающиеся внутридневной торговли на фондовом рынке, могут выбрать из других различных методов торговли, таких как:

Стандартная торговля

В рамках этого метода торговли инвесторы могут инвестировать в акции различных компаний. Обычно это делается на более длительный период, в течение которого инвесторы могут получать прибыль как от прироста капитала, так и от периодических выплат дивидендов. Однако такая торговля должна осуществляться через брокерскую фирму, где процент от общей прибыли отчисляется в качестве выплат. По мере получения периодических поступлений от инвестиционных ценных бумаг, брокерские комиссионные отнимают лишь небольшую часть от всего получаемого дохода. Кроме того, многие брокерские фирмы предоставляют консультации относительно наиболее прибыльных ценных бумаг на рынке, выступая в качестве стабильного варианта инвестирования для начинающих инвесторов.

Торговля на импульсах (Momentum trading)

Увеличение стоимости капитала является основной целью в торговле на импульсе. Инвесторы приобретают ценные бумаги, имеющие высокий потенциал роста в будущем, но цены на них снижаются из-за колебаний рынка. Могут быть реализованы стратегии относительного или абсолютного импульсного инвестирования, в рамках которых выбираются акции компаний, отстающих от общего рынка в относительных или абсолютных показателях.

Свинг-торговля

Как и торговля импульсами, свинг-торговля позволяет получить прирост капитала за счет краткосрочных инвестиционных стратегий. В таких случаях выбираются волатильные акции, а приобретенные акции продаются, как только наблюдается сильное движение цен.

Анаграмма с английского: «Образование всегда на высшем уровне-Никогда не прекращай обучаться «

Индикатор Параболик (Parabolic)

У.Уайлдер впервые описал данную систему в своей работе «Новые концепции в технических торговых системах». Фактически, индикатор Parabolic (Параболик) указывает на точку, в которой необходимо закрывать свои позиции. То есть эта система позволяет трейдерам решить сразу две проблемы: во-первых, он больше не будет терять часть прибыли из-за того, что сигналы на закрытие позиций поступили слишком поздно, во-вторых, он сможет учитывать временной фактор при нахождении точек для выхода из рынка.

Следует отметить, что полезность параболической системы особенно заметна во время сильного одностороннего движения. В такие моменты цена может расти или снижаться практически без откатов. Найти точки выхода из рынка используя иные индикаторы достаточно сложно. И поэтому Параболик в данном случае практически незаменим. Также, следует отметить, что этот индикатор дает достаточно своевременные сигналы, что является его несомненным плюсом.

Что касается точек закрытия сделок, они рассчитываются для каждого временного периода, который выбирает трейдер. При этом, по мере того, как тренд продолжает движение, точки переворота становятся ближе друг к другу. Начало тренда обычно характеризуется достаточно небольшим ускорением, поэтому точки переворота в этот период смещаются достаточно медленно. Как уже отмечалось выше, по мере развития тренда его ускорение набирает силу точки переворота начинают смещаться быстрее. При этом, даже если на рынке нет новых максимумов, индикатор продолжает смещать точки переворота в направлении тренда. Такое поведение индикатора позволяет трейдерам закрывать бесперспективные позиции.

То есть по сути, Параболик является как бы сдерживающим механизмом для трейдера, не позволяя ему выходить за рамки своей дисциплины

И это на самом деле очень важно, потому, что чисто психологически, закрытие позиции является более стрессовым фактором, чем ее открытие. Следует отметить, что этот индикатор дает хорошие сигналы именно на трендовом рынке

Однако он может давать ложные сигналы при боковом движении.

Похожие записи:

Взлет shiba floki на 1300%: новости крипторынка Hydraruzxpnew4afaonion.co Список-таблица видеокарт nvidia geforce Что такое токен и зачем он нужен? Intercontinental exchange Обзор gigabyte geforce rtx 3060: входной билет в рейтрейсинг