Индикатор «канал дончиана» (donchian channel)

Индикатор Channel Donchian: описание и основные сигналы

Изначально канал Дончиана разрабатывался для торговли по пробойным стратегиям, когда цена пересекает одну из границ и выходит за пределы канала. Как правило, в такие моменты начинается новый мощный тренд.

Как выглядит ценовой канал Дончиана

Внешне алгоритм выглядит как две кривые линии, одна из которых соответствует верхней границе коридора, а другая – нижней. Верхняя кривая показывает ценовые максимумы за выбранный период времени. Нижняя граница указывает на уровни ценовых минимумов, также за определенный период. При обновлении минимумов/максимумов цены линии перестраиваются и ширина канала уменьшается, либо увеличивается, в зависимости от ситуации на рынке. В центре канала проходит еще одна кривая ломанная пунктирная линия. Положение цены относительно нее показывает тенденцию рынка:

• Когда цена пробивает среднюю линию канала снизу вверх и поднимается выше, это указывает на преимущество быков на рынке. Цена идет вверх.
• Когда цена пересекает среднюю линию коридора сверху вниз и опускается ниже, это говорит о преимуществе медведей на рынке. Цена идет вниз.

Канал Дончиана также называют индикатором волатильности, так как в своих расчетах он использует экстремумы графика. Внешне инструмент немного напоминает Волны Боллинджера, но его линии более сглаженные и не так сильно реагируют на изменения цены, как линии Bollinger Bands.

Рекомендуем также изучить другие индикаторы волатильности форекс, среди которых ATR, Bollinger Bands, Канал Кельтнера, CCI, Notis и другие.

Сигналы от границ канала

По индикатору можно открывать сделки как в моменты пробоя, так и отбоя от границ канала.

Сигналы при пробое границы канала называются трендовыми:

• Если цена пробила верхний уровень Donchian Channel снизу вверх и пробойная свеча закрылась над ним, то это сигнал на покупку. Начинается восходящий тренд.
• Если цена пересекла нижний уровень Donchian Channel сверху вниз и пробойная свеча была закрыта под ним, то это сигнал на продажу. Начинается нисходящий тренд.

Пробой может быть не только истинным, когда границу пересекает тело свечи и эта свеча закрывается за рамками диапазона, но и теневым.

Теневой пробой появляется перед разворотом цены после отбоя от границы канала:

• Если тень свечи пробила нижнюю границу, а затем цена вернулась в пределы канала и закрылась внутри него, то это сигнал о развороте цены вверх. Можно открывать сделку на покупку.
• Если тень свечи пересекла верхнюю границу, а затем цена вернулась внутрь канала и закрылась там, то это сигнал о развороте цены вниз. Можно заключать сделку на продажу.

Теневой пробой обычно указывает на разворот цены от пробитой границы.

Цена может не только пробить границу канала, но и отбиться от нее. В этом случае цена ходит внутри канала, а затем, коснувшись одной из его границ, разворачивается в другую сторону.

Сигналы при отбое цены от границ канала Дончиана:

• Если цена отбилась от верхней границы канала, то это сигнал на продажу.
• Если цена оттолкнулась от нижней границы канала, то это сигнал на покупку.

Изменение ширины канала тоже указывает на изменение ситуации на рынке. Например, если канал Дончиана становится узким, то это указывает на флэт. Рынок в данный момент спокойный, волатильность низкая. При обновлении ценовых экстремумов канал начинает расширяться, что указывает на повышение волатильности рынка:

• Если канал расширяется в результате обновления ценовых минимумов, то можно открывать сделку на продажу.
• Если канал будет расширен в результате обновления ценовых максимумов, то можно заключать сделку на покупку.

Несмотря на то, что канал Дончиана является довольно эффективным инструментом, открывать сделки только по его сигналам не рекомендуется. Необходимо использовать дополнительные инструменты для подтверждения сигнала.

Обратите внимание на рисунок ниже. На графике видно, как ценовые максимумы начали постепенно повышаться, что привело к увеличению ширины канала

Это явные сигналы на покупку, так как развивается восходящий тренд. Можно было бы войти в рынок несколькими ордерами, либо постепенно наращивать уже открытую позицию.

Индикаторы без перерисовки

Самая большая сложность в использовании каналов – это их возможная перерисовка. Ведь инструмент использует текущие значения стоимости, которые постоянно меняются, меняя и диапазоны, в которых идет движение значения котировки. Простое решение проблемы – ручное построение линий тренда на различных таймфреймах, что требует немало времени. Поэтому лучше использовать индикаторы без перерисовки.

Kanal Handels Signal

Примером такого инструмента является Kanal Handels Signal, созданный на базе Super Signal Channel и не предполагающий перерисовки. Оригинал сделан на основе основе Zig Zag, вычисления выполняет по экстремумам, подает разворотные сигналы в моменты появления максимума/минимума на уровне границы (на определенном числе свечей).

Скачать индикаторы в архивах:

• kanal-handelssignale
• super-signals-channel

MTF SHI Channel

Не перерисовывается и MTF SHI Channel, который автоматически строит адаптивные каналы и предлагает большой выбор настроек. Он работает в режиме реального времени, оценивает рыночное движение и строит актуальные уровни на закрытии баров. Для нормальной работы инструмента нужна торговая история (минимум 400 баров).

Индикатор демонстрирует волатильность валютной пары, формирует на графике диапазон в реальном времени, используя максимальные и минимальные значения актива по предыдущему периоду. Часто используется для построения уровней поддержки/сопротивления.

Скачать его можно по этой ссылке — MTF_shi_channel (предварительно разархивируйте)

Благодаря большому количеству настроек данный индикатор Форекс способен рисовать на графике сразу несколько линий – 2 и больше (его еще называют — индикатор 2 каналов). Так, часто формируют три канала на базе линий по соседним временным промежуткам. Таким образом легко можно понять текущую ситуацию на рынке и просто определить, насколько близко цена находится к той или иной границе канала.

И напоследок пример стратегии на каналах — Параллельные каналы + уровни Фибоначчи:

Описание индикатора канал Дончиана

Внешне данный индикатор напоминает простой конверт из нескольких скользящих средних. Но это не обычные скользящие средние, а просто самая высокая и самая низкая цены за определенный промежуток времени, без каких-либо изменений. На следующем рисунке вы можете увидеть, как выглядит канал Дончиана.

Канал Дончина – это индикатор волатильности. Верхняя линия строится по последнему локальному максимуму, а нижняя – по минимуму цены за определенный промежуток времени. Создатель данного инструмента использовал 20 баров и дневной график, так как примерно такое количество свечей образуется за один месяц. Линии индикатора выступают в роли линий поддержки и сопротивления.

Канал Дончиана скачать вы можете при помощи ссылки, расположенной ниже. Скачать индикатор Donchian Channel После установки индикатора в МТ4, он появится в окне «Навигатор» в рубрике «Индикаторы».

После выбора подходящего графика переносим на него наш индикатор, после чего перед вами появится окно. Во вкладке «Входные параметры» вы сможете увидеть настройки индикатора, где есть только 1 настройка. В этой строке указывается количество баров для проведения анализа. Выбор подходящего числа стоит делать в зависимости от тайм-фрейма, на котором вы ведете торговлю. Если вы используете D1, то количество свечей может равняться 20, при использовании H1, можно установить значение 12, так как примерно столько свечей образуется за 1 торговую сессию на этом временном промежутке.

Читать тут — форекс бесплатное обучение онлайн

Мани-менеджмент

Теперь давайте поговорим о мани- менеджменте.

• Риск на сделку не более 1%
• При использовании доливочных ордеров риск на каждую сделку 0,25%

Хочется сразу сказать, что черепахи никогда не рисковали больше, чем 1% депозита на сделку. Если вы хотите использовать и доливочные ордера, то стоит использовать в каждой сделке примерно риск 0,25% от депозита.

Что касается стоп-лоссов доливочных ордеров то, они рассчитываются точно так же, как было описано выше. При достижении каждого доливочного ордера стоп-лосс общей позиции переносится на уровень выше или ниже. Проще говоря, он немного сдвигается.

Я наверняка увижу комментарии на тему малого риска на одну сделку, но черепахи торговали на большом количестве рынков и инструментов

Данная мера предосторожности была для того, чтобы в случае убытков по отдельным позициям, в целом оставаться в игре. В этом и состоит главная задача мани-менеджмента – позволять нам оставаться в игре при большой череде неудачных сделок

Плюсы и минусы

Канал Дончиана Price Channel удобен и прост в использовании. Но лучше всего наряду с ним применять другие инструменты бинарной торговли, такие как показатель относительного индекса прочности (RSI) или MACD. Осваивая бинарные опционы, пробуйте разные индикаторы, но помните, что все эксперименты лучше всего ставить на демо-счете, чтобы не рисковать реальными деньгами. Кроме того, стоить все стратегии проверять на исторических данных, с помощью так называемых бэк-тестов.

Плюсы Donchian Channel:

• возможность использования на всех интервалах;
• легкое чтение сигналов;
• простая конструкция.

Минусы:

• необходимость фильтровать сигналы;
• большое количество ложных сигналов.

Если сравнить полосы Боллинджера и Donchian Channel, то преимущество будет на стороне Боллинджера. Однако, так как в некоторых тактиках инвестирования используется Donchian Channel, вы должны знать принципы его работы.

Как работает Donchian Channel индикатор. Настойки

Многие трейдеры считают Ричарда Дончинана первопроходцем в трендовой торговле. А связано это в првую очередь с тем, что заложенная им система действительно позволяет открывать сделки в сторону тренда. Самое интересное, что построение Donchian Channel индикатор делает по очень простой и понятной логике. Так берется период в двадцать свечей и находятся экстремумы. По ним индикатор строит свой канал, при этом изменяя его строго по мере переписывания экстремальных точек. Графа настроек выглядит так:

Рис 2. Настройки Donchian Channel

Как вы можете видеть, за простым алгоритмом стоит весьма скромный набор переменных. Единственная техническая строка настроек позволяет задавать количество свечек, исходя из которых, будет происходить поиск максимальных точек роста и падения на графике. Также можно изменить цвет разметки и ее толщину линий.

Как получить прибыль от торговли?

Для успешной работы и получения максимальной прибыли следует хорошо изучить систему, ознакомиться с ее положительными и отрицательными моментами. Только в таком случае следует рассчитывать на хороший результат и получение сверхприбыли.

Проводя торговлю по данной методике, следует обратить внимание на достаточно большое количество ложных пробоев. Поэтому прибыль можно получить только от минимального количества сделок

При вычислении хорошего тренда сделка перекрывает все неудачные предыдущие попытки. Внимание! Следует учесть тот факт, что канал Дончиана может успешно работать только в случае, когда он используется для торговли с длинным временным периодом.

Основное преимущество системы – это нестандартный подход. Здесь не открываются позиции во время поднятия цены

Во внимание берется движение канальных линий. Индикатор канала Дончиана предлагает для ознакомления точные данные за четыре недели

В итоге получается особенный ценовой канал. Именно в нем, и только в нем, происходит ценовое изменение.

Ричард Дончиан в течение многих лет занимался изучением бинарных опционов. Он серьезно и досконально изучал валютный рынок. На это ушло немало времени и много сил. Уже в преклонных годах он пришел к своему великому успеху, ведя торги на валютном рынке. Именно он доказал, что возраст в этом деле не помеха. Его бесценный опыт – это кладезь знаний для начинающих!

Скачать канал Дончиана желательно с официального проверенного ресурса. Это поможет избежать в дальнейшем нежелательных проблем и сложностей.

Особенности работы индикатора

Индикатор Дончиана имеет свою особенность

Во внимание следует брать элементарные вычисления, которые касаются высоких и низких показателей цены. Для эффективной работы системы лучше всего использовать показатель 20 (по количеству рабочих дней в месяц)

Неопытному пользователю может показаться, что система достаточно простая. Но это далеко не так. Разобравшись в системе, изучив ее, можно хорошо наладить работу и получать достойные доходы. Эта система уже хорошо себя зарекомендовала на рынке продаж. Ее оценили по достоинству.

• При закрытии цены с высоким показателем, необходимо открыть длинные позиции и закрыть короткие.
• При закрытии цены с низким показателем, открываются только короткие позиции.

Это идеальная система для торговли длительного периода, в котором совершаются сделки большими корзинами. Все зависит от того, насколько быстро и качественно трейдер находит правильный вариант действий, особенно в экстраординарных ситуациях. Несмотря на все преимущества, на данный момент схема считается одной из самых опасных из-за большого количества ложных сигналов.

Новые возможности стали более доступными

Для успешной работы с каналом необходимо иметь профессиональное чутье, а также способность легко управлять рисками. Обладая этими качествами и депозитом, можно смело браться за дело и удачно проводить сделки.
Следует помнить, что количество имеющихся точек выхода ограничено. Поэтому, задача трейдера – поиск новых путей для выхода на валютный рынок.

Для начала работы достаточно скачать канал Дончина, а индикатор укажет значение цены. Имея сегодня депозит, можно получать прибыль, а стратегия является одним из проверенных источников получения высоких доходов. Теперь можно прекрасно обойтись без громоздких и неэффективных стратегий.

Первые системы могут использоваться и сегодня. Форма их может быть несколько изменена. Их и сейчас применяют успешные трейдеры с хорошим опытом работы в этом виде деятельности.

Преимущества методики:

• использование на любом рынке;
• однотипные графики;
• достаточная защита от ошибок;
• наличие ориентиров риска.

Сегодня канал Дончина можно без особого труда настроить на любую торговую платформу. Во внимании находятся три параметра. Это период счета, величина смещения и тип ценовой категории. Период выбирается индивидуально. Результат зависит от стиля торговли, изменений на валютном рынке, логики и стратегии.

Одной из простых и распространенных стратегий является «пробойная» стратегия. В качестве сигнала при этом используется прорыв на второй границе канала. Когда цена не прорывается через «оборону», можно ожидать ее движения в противоположном направлении.

Для получения высокого результата в работе канал Дончина лучше использовать вместе с другими надежными каналами. Тогда у трейдера появляется возможность убрать ложные сигналы. Таким образом, можно достичь высоких результатов в получении прибыли.

Стратегия торговли Черепах — Пример

На приведенном выше графике вы можете видеть дневной график валютных пар GBP/USD на MT4, где стратегия Канал Дончиана применяется несколько раз. Чтобы настроить диаграмму Turtle, примените индикатор канала Admiral Markets Donchian три раза.

Мы использовали правила стратегии Turtle с этими настройками для этого конкретного примера. Вы можете изменить цвет и ширину линии по своему усмотрению.

Заметили, как цена прорывается выше и ниже каналов Дончиана в разных местах? Как отмечалось ранее, каналы Дончиана показывают самый высокий максимум и самый низкий минимум за указанное вами время. Когда цена пробивает каналы, мы можем видеть новые максимумы или новые минимумы. Это указывает на возможное начало нового тренда.

Для Turtle Trading на MT4 мы используем следующие правила: настройте дневной график, подождите, пока цена превысит максимум или минимум цены последних 20 периодов (ценовой Канал Дончиана 20). Откройте длинную или короткую позицию в зависимости от прорыва. Стрелки указывают на возможные входы.

Если предыдущий прорыв на 20 барах привел к прибыльной сделке, новый прорыв будет проигнорирован. Если вы игнорируете 20-барный прорыв, вы рискуете пропустить большой тренд, если цена продолжит движение в направлении прорыва.

Именно тогда может пригодиться вышеупомянутая System Two. Если цена превышает 55-барный максимум/минимум, вы открываете длинную/короткую позицию в зависимости от направления прорыва соответственно. В случае, если вы не открывали сделку на прорыве 20 баров, каждый новый прорыв на 55 барах происходит независимо от того, была ли предыдущая сделка прибыльной.

Average True Range and Donchian Channel Combo: How to catch EXPLOSIVE breakout trades consistently and profitably

So how do you know when the market is about to have an EXPLOSIVE breakout — before it occurs?

Step 1:

You use the Average True Range indicator (ATR) and identify multi-year low levels on the ATR indicator.

Ideally, you want it to be as low (or even lower) than the previous multi-year low.

Here’s an example:

Step 2:

You trade the breakout of the Donchian Channel.

If the price breaks above the upper band (20-week high), you go long.

If the price breaks below the lower band (20-week low), you go short.

Here are a few examples…

Now…

The idea behind it is the market moves from a period of low volatility to high volatility.

So the ATR indicator helps you identify periods of low volatility and the Donchian Channel lets you trade the breakout to capture the move.

This is powerful stuff, right?

What Are Donchian Channels?

Donchian Channels are three lines generated by moving average calculations that comprise an indicator formed by upper and lower bands around a midrange or median band. The upper band marks the highest price of a security over N periods while the lower band marks the lowest price of a security over N periods. The area between the upper and lower bands represents the Donchian Channel.

Career futures trader Richard Donchian developed the indicator in the mid-20th century to help him identify trends. He would later be nicknamed «The Father of Trend Following.»

Key Takeaways

• The indicator seeks to identify bullish and bearish extremes that favor reversals as well as higher and lower breakouts, breakdowns, and emerging trends.
• The middle band simply computes the average between the highest high over N periods and the lowest low over N periods, identifying a median or mean reversion price.

Where Donchian Channels Can Fail You

That title is a bit telling. It’s likely not the indicator but more likely our misinterpretation of the signals.  Below are a few areas where the Donchian channel may be tough to read.

Low Float Stocks

Low float stocks are not bound by any indicator, especially Donchian channels. The challenge with the Donciahn channels is that it does not factor in the most recent market volatility. The indicators provide an equal weighting to all data points.

Therefore when a low float stock picks up and goes on a run, the lower bounds not capture the price movements quickly enough, thus risking giving back more paper profits than necessary.

Индикатор ДонЧиана. Флетовая торговля

Давайте отдельно разберем торговлю по индикатору Дон Чиана на флетовом отрезке, флетовое движение подразумевает под собой узкую ценовую динамику, которая при использовании индикатора Дончиана будет принимать вид узкого ценового канала. В таком рыночном цикле цена будет приличное время производить колебательные движения в небольшом диапазоне, делая развороты от верхней и нижней канальных границ. Если рассмотреть пример на рисунке ниже, то на нем можно увидеть, как цена несколько раз отскакивала от канальной границы

Donchian+флетовое состояние рынка на ценовом графике

Вообще при флетовом рынке можно применять несколько вариантов торговли, первым и классическим вариантом будет игра «на отскок», которая подразумевает под собой, подход цены к одной из границ канала с последующим разворотом от нее внутрь канала. Работая по такой методике стоит учитывать то, что она имеет несколько разновидностей. К примеру, можно выставлять на границах канала отложенные ордера, такой способ довольно распространенный, но все же я предпочитаю дожидаться момента, когда цена подтвердит то, что она собралась развораиваться. Когда я торгую во флете, тактика моих действий будет следующей.

Если флет недавно начался, к примеру во время Азиатской сессии, я дожидаюсь момента, когда цена подойдет к одной из границ канала, после чего на канальной границе должен отобразиться какая-либо свечная разворотная модель. Как только модель появилась, на открытии новой свечки я открываю ордер, при этом страховочный стоп располагаю на экстремуме цены, таким образом я сокращаю риски того, если цена не пойдет в нужном направлении. Тейк я ставлю на противоположной границе, при этом учитываю все правила управления рисками, я беру количество пунктов со страховочно стопа и умножаю их на два, если тейк получается дальше границы канала, то  таком случае я пропускаю сделку и жду следующего сигнала. Смысл состоит в том, чтобы отбирать сделки, у которых есть потенциал достижения тейк профита.

Отличным способом фильтровки сделок на отскок будет расположение на границах канала Дон Чиана уровней сопротивления и поддержки, такие уровни образуют дополнительное преимущество для трейдера, на рисунке ниже указан отличный пример того, насколько хорошо отрабатывает граница Дончиана в купе с уровнем сопротивления.

Donchian в синергии с уровнями сопротивления

Работая по такому методу, необходимо так же дождаться разворотной модели, после чего открывать сделку на продажу, при этом страховочный стоп уже нужно выносить за уровень, а тейк профит устанавливать по нижней границе канала Дончиана. Советую научиться закрывать ордера частично, к примеру, когда цена прошла половину пути, можно закрыть половину позиции, при этом перенести страховочный стоп на уровень безубыточности. Таким образом Вы уже точно получите какую-то прибыль и сократите риски до нуля.

Если флетовый диапазон формируется во время азиатской сессии, то к началу Европейской сессии с большой вероятностью произойдет пробой флета, в таких случаях лучше применять стратегию «на пробитие» канала ДонЧиана, я выставляю ордера по обоим границам и жду всплеска объемов. Когда объемы приходят цена делает импульс и происходит пробитие одной из границ, после чего срабатывает один из ордеров. Конечно же случаются моменты, когда происходит ложное пробитие канала, и по итогу открытый ордер закрывается в минус, но все же если играть в «долгую», то вероятность будет на Вашей стороне.

Donchian channel индикатор. Как использовать на графике?

В этой главе мы постараемся подробно разобраться, как применять инструмент на конкретных примерах, поэтому читаем внимательно, запоминаем и применяем на практике. Если брать самый классический вариант использования данного канального индикатора, то вся суть будет состоять в открытии торговой позиции, в случае пробоя той или иной канальной границы. Как Вы наверняка уже поняли, таких границ может быть всего две, а именно верхняя граница, которая соответствует максимальному экстремальному значению за выставленный период и нижняя граница, которая соответствует минимальному экстремальному значению, за тот же самый период. Ордер открывает в ту же сторону, в которую происходит пробитие одной из канальных границ;

• Если цена пробивает верхнюю канальную границу и закрепляется над ней, то открывается длинная позиция
• Если цена пробивает нижнюю канальную границу и закрепляется под ней, то открывается короткая позиция

Пример сигнала на покупку по индикатору Don chian Channel

Так же стоит учитывать, что пробитие любой из границ, в случае если у Вас уже открыта торговая позиция, ведет к закрытию ордера, к примеру, если открыт ордер на покупку, а цена пробивает нижнюю канальную границу, то ордер на покупку закрывается, то же самое и происходит с ордером на продажу, если цена пробивает верхнюю границу, то позиция подлежит закрытию.

Лично я обратил внимание на то, что если выходить из сделок по противоположному сигналу, то есть по пробитию одной из канальных границ, то в таком случае сигнал достаточно сильно запаздывает, а это вызывает приличную потерю потенциальной прибыли. Но все же есть и хорошие новости, есть методика, которая позволяет нивелировать данный недостаток, а состоит она в том, чтобы применять сразу же несколько индикаторов Дон Чиана на одном и том же графике, при этом его расчетный период необходимо выставлять не более десяти

К примеру на рисунке ниже, показано как установлено два индикатора, один с периодом двадцать, а второй индикатор с периодом восемь. Такой вариант использования позволяет задать большую чувствительность на закрытие сделки и позволяет выходить по обратному сигналу с большей прибылью.

Два инструмента Don chian Channel на одном графике

Так же у индикатора Каналы Дон Чиана имеется еще одна полезная возможность, которая состоит в прогнозировании будущей силы ценовой динамики. Определить то, что на рынке развивается сильная тенденция, можно с помощью сужения ценовых границ канала, именно такое сужение будет сообщать трейдеру о том, что на рынке поднимается волатильность.  Исходя из этой логики, при сужении канальных границ, спекулянт может заранее определить место зарождения новой тенденции или же продолжение уже текущей. Но для того, чтобы максимально эффективно использовать данную «плюшку» трейдеру надо заранее правильно выставить опять же расчетный период инструмента, вообще, все «сливки» в этом индикаторе как раз и заложены в умении пользоваться расчетным периодом.

Но все же с этим так же можно бороться, к примеру отличным вариантом увеличения процента прибыльных сделок, считается использование еще какого-нибудь инструмента, который будет отфильтровывать сигналы. Отличным вариантом для фильтрации выступает всем известный индикатор MACD. Наверное только самый ленивый не пробовал использовать в своей торговле легендарнейший Мак Дак, в нашем случае мы будем брать в работу сигналы дивергенции.

Итак, мы уже с Вами разобрались, что фильтром будет выступать сигнал дивергенции, рисунок ниже отлично демонстрирует картину того, как правильно фильтровать такие сделки.

MACD+Don chian Channel

Как мы видим, индикатор MACD показывает явное снижение торговых объемов, при этом максимальные пики на индикаторе снижаются, а пики цены были повышены, при этом цена уперлась в верхнюю границу Канала Дончиана, такой сигнал будет говорить о том, что на рынке в скором времени с высокой вероятностью произойдет разворот тренда и входить в сделку будет целесообразно на отбой от верхней границы канала, при этом сделка будет отлично в плане потенциальной прибыли и рисков, которые берет на себя трейдер.

Если Вы начнете использовать такую синергию инструментов в торговле, то принимайте во внимание, что они эффективны только при рыночной волатильности выше средней, если волатильность ниже данного уровня, то в таком случае будет большое количество убыточных сигналов

Ценовой канал Дончиана. Принципы торговли

Классический вариант торговли по индикатору Дончина состоит в открытии торгового ордера в сторону пробития ценовой границы. Таким образом, если цена пробивает нижнюю линию канала, которая была построена по минимальному значению за выбранный период расчета открывается короткая позиция, если цена пробивает верхнюю границу канала, которая строится по максимальному значению за определенный расчетный период.

Пример отображаения на графике Donchian+Donchian

Стоит отметить следующий момент, если к примеру происходит пробой верхней границы ценового канала, а у Вас при этом открыты позиции на продажу, то все позиции стоит закрыть, то же самое происходит и с пробитием нижней границы, если открыты позиции на покупку, то их тоже необходимо закрыть, это очень важный момент, который поможет Вам сэкономить приличные деньги.

Отдельно поговорим о том, когда необходимо совершать вход в сделку, вход в сделку происходит только после того, когда свеча закрывается, на рынке есть такое понятие, как «ложный пробой», оно не такое уж и редкое. Часто новички делают ошибку, к примеру цена быстро пробивает одну из границ на формировании свечи, а к ее закрытию она возвращается обратно, это и будет считаться ложным пробоем. Ошибка же новичков заключается в том, что они открывают свою позицию сразу же после пробития одной из границ канала.

Мы обратили внимание на тот момент, что когда у трейдера открыта позиция, в ту или иную сторону, то сигнал который будет считаться противоположным по отношению к открытой сделке немного запаздывает по своему времени, таким образом потенциальный профит от сделок становится меньше возможного. Мы постарались решить эту проблему и у нас это неплохо получилось, путем установки на ценовой график второго индикатора Дончина, но только с меньшим расчетным периодом, который будет находиться на уровне не более десяти свечей

Небольшая периодоичнсть расчета повысит чувствительность индикатора и ценовые границы уже будут ближе, чем в случае с большими периодами.

Следующая важная особенность инструмента состоит в том, что он умеет делать прогнозы по сильной динамике цен, которая возможно произойдет на ценовом графике. Если ценовой канал начинает сужаться — это будет говорить о том, что волатильность падает и образуется флетовое движение, которое как правило заканчивается ценовым импульсом с пробитием одной из сторон. Таким образом можно сделать вывод о том, когда сужаются границы канала Дончина, то трейдер может предполагать изменение рыночного цикла с тренда на флет, при этом в последующем узкий диапазон будет пробит импульсом, в сторону которого с большой вероятностью и будет двигаться цена.

Конечно же как и у всех инструментов у этого индикатора есть и недостатки, самым главным их них считается то, что он дает приличный процент убыточных сделок, более того, данный процент будет увеличиваться, если будет увеличиваться разногласие между ценой и расчетным периодом, поэтому первое, на что необходимо обращать внимание спекулянту — это правильность настройки индикатора.

Вторым моментом, который сможет повысить эффективность торговых сигналов по инструменту — это конечно же фильтрация сигналов индикатора, с помощью других техническо аналитических инструментов. К примеру мне нравится фильтровать сигналы по индикатору МАЦД, я использую его для поиска дивергенций, когда цена подходит к одной из границ канала, и на индикаторе МACD появляется расхождение, то такой сигнал будет считаться более вероятным. Дивергенция сама по себе уже считается очень сильным сигналом для разворота тенденции, а в нашем случае она будет еще подкреплена сигналом от канала Дончиана.

Рисунок ниже показывает отличный пример выявления дивергенции на графике, с работающим индикатором канал Дон чиана.

Donchian+MACD стратегия торговли с применение дивергенции

Кроме того, как используя такое сочетание инструментов и повышая процент прибыльных сделок, Вы получите приличное количество сигналов, к примеру в среднем на часовом интервале можно находить одну сделку в день, что собственно очень и очень неплохо. Особенностью стратегии торговли каналов Дончиана и МАЦД.

How to Calculate Donchian Channels

Channel High

1. Choose the time period (N minutes/hours/days/weeks/months).
2. Compare the high print for each minute, hour, day, week, or month over that period.
3. Choose the highest print.
4. Plot the result.

Channel Low

1. Choose the time period (N minutes/hours/days/weeks/months).
2. Compare the low print for each minute, hour, day, week, or month over that period.
3. Choose the lowest print.
4. Plot the result.

Center Channel

1. Choose the time period (N minutes/hours/days/weeks/months).
2. Compare high and low prints for each minute, hour, day, week, or month over that period.
3. Subtract the lowest low print from the highest high print and divide by 2.
4. Plot the result.

Frequently asked questions

#1: In the Donchian Channel Breakout, I don’t see the price breaking out of the channel, it only touches the top or bottom channels and then the Donchian Channel adjusts to the price change. Can you explain where the breakout is?

Let’s say the blue upper line of the Donchian Channel is plotting the 200-day high of the market. So if the price touches it, this means the price has broken out of the 200-day high.

Conversely, if the price has touched the blue lower line, this means the price has broken down from the 200-day low.

#2: What’s the difference between the Bollinger Bands and the Donchian Channel?

Bollinger Bands take into account the volatility of the markets and it adjusts accordingly. If you want to discover more about Bollinger Bands, you can read my blog post here.

Whereas, the Donchian Channel is fixed based on a period’s highs or lows. If you’re using a 200-period Donchian Channel, then it plots the highs and lows of the last 200 periods.

#3: Could you explain what ‘R’ stands for?

‘R’ simply tracks your returns relative to the risk that you’re taking. For instance, if you risked $10 and you earn $50, you’ve gained 5R.

Похожие записи:

Почему яндекс почта не отправляет письма. не приходят письма на почту «яндекс» Rocket bunny Proof of stake. как работает механизм подтверждения доли Сборка пк за 60000 рублей. январь 2021 года! мощный игровой компьютер на intel & amd Gamefi decrypted: alien worlds & tlm explained Как пополнить счет paypal с банковской карты