Стратегии работы по индикаторам macd

Осциллятор MACD

Принцип работы индикатора MACD основан на таком явлении, как возвращение цены к своему среднему значению. Быстрая линия всегда будет возвращаться к медленной линии, а формирующаяся между ними разница стремится к нулю. Увеличение расхождения приводит к повышению или снижению гистограммы. Вероятность схождения при этом увеличивается, как и разворот гистограммы к нулевой отметке.

Разбираясь, как пользоваться индикатором MACD, владея этой информацией, можно понять, что стоит сориентироваться на идентификации новых минимумов и максимумов. Такой метод характерен для всех осцилляторов, однако в случае с MACD надо учесть, что здесь нет уровней, по которым определяют перепроданность или перекупленность. Анализ делают приблизительный: например, на этой картинке отметка 0,0085 была выявлена примерно, после чего перенесена на ценовой график. Пересечение таких уровней в другом направлении свидетельствует о начале коррекции или развороте тренда.

Если наблюдается тренд, то после пробоя уровня цена вполне может продолжать движение в том же направлении на протяжении некоторого времени. Посмотрите на эту картинку, на которой отчётливо просматривается восходящая тенденция. Открывать сделку на покупку надо, когда отмеченный уровень пробивается. Закрытие позиции происходит при пересечении сигнальной линии индикатора MACD.

Нулевой уровень MACD

Торговать с учётом состояния индикатора MACD относительно его нулевой отметки нужно при отсутствии ярко выраженного тренда, но при наличии волатильных движений. Посмотрите на картинку, на которой продажи осуществляются при пересечении над нулевым уровнем, а покупки – под ним.

Зарабатывать с помощью таких сигналов можно при торговле в условиях широких ценовых диапазонов

Обратите внимание, какое большое количество сделок можно совершать, работая по этой системе, причём общая прибыль могла бы превысить 4500 пунктов. Чтобы отфильтровать незначительные колебания, на график наносят дополнительные уровни выше и ниже нулевой отметки

Дивергенции MACD

Дивергенция является самым сильным сигналом, причём индикатор MACD демонстрирует лучшие показатели в сравнении с прочими осцилляторами.

Идентификация краткосрочных трендов с учётом столбцов гистограммы MACD

После пересечения нулевой отметки и формирования пика может сформироваться новая вершина. Пробив первый пик, цена может некоторое время продолжать движение либо сразу разворачивается. Поставив лимитные заявки непосредственно над первым баром, которым произошло пробитие максимума можно извлекать прибыль.

Фигуры теханализа

Фигуры хорошо отрабатываются на гистограмме MACD, поэтому, руководствуясь описанным выше принципом, можно работать по классическим инструментам технического анализа, таким как «Двойное дно» или «Голова-плечи», что хорошо видно на картинке. Торговля ведётся отложенными ордерами при пробое линии шеи.

Совместное применение MACD с прочими индикаторами

Любой индикатор будет запаздывать, поэтому фильтровать сигналы MACD можно, совмещая этот трендовый осциллятор с другими инструментами для анализа. Осцилляторы хорошо себя проявляют в условиях высокой волатильности и отлично показывают разворот рынка, а вот при развитии устойчивой тенденции они дают много ложных сигналов.

Рекомендуется совмещать индикаторы MACD и «Стохастик», сигналы которого заключаются в пересечении линий. Проблема в том, что он не надёжен сам по себе, так как генерирует сигналы слишком часто, но вместе с MACD этот осциллятор демонстрирует большую надёжность

Надо обращать внимание на пересечения «Стохастика», которые происходят на фоне положительной проекции линий индикатора MACD

Если торговля ведётся на тайм-фрейме D1, то дневные сигналы можно подтверждать недельной гистограммой MACD. Если недельная гистограмма выше нуля, то можно покупать при получении соответствующего сигнала от «Стохастика». Нужно игнорировать сигналы, касающиеся краткосрочных продаж, так как рынок имеет явную бычью направленность.

Значение сигналов от индикатора MACD на рынке Форекс

Итак, теперь давайте наглядно рассмотрим на примерах, какие сигналы могут поступать от индикатора MACD и как их интерпретировать.

→ №1. Самым простым и стандартным сигналом для входа в позицию, когда бары осциллятора пересекают нулевой уровень. Если пересечение проходит сверху вниз – сигнал на продажу, если наоборот – на покупку.

→ №2. Пересечение линий осциллятора MACD. В том случае, когда сигнальная линия индикатора пересекает быструю, этот сигнал говорит о том, что возможен разворот тренда в противоположную сторону. То есть, если сигнальная пробила быструю снизу вверх – это сигнал на продажу Sell. Если же наоборот, сверху вниз – это сигнал на покупку Buy.

Но для фильтрации ложных сигналов, благоприятный момент вхождения в рынок будет тогда, когда цена, расположенная за максимальным или минимальным значением быстрой линии. Иначе говоря, на продажу стоит открываться в том случае, когда при пересечении линий наступает пик гистограммы, а на покупку – спад. Наглядно на рисунках ниже.

Сигнал для покупки Buy:

Сигнал для продажи Sell:

Сигнал для разворота тренда может поступить от быстрой линии индикатора (красной), которая пробила нулевой уровень (0). В этом случае, если имеются открытые позиции, значит самое время их закрывать.
→ №3. Сигнал дивергенции – анализ расхождений цены на графике и показателей индикатора MACD. Если направление цены и показателей осциллятора одинаковые, значит, имеем трендовое движение, а если не совпадает, значит поступил сигнал дивергенции на Форекс. Более подробно про девергенцию MACD читайте в отдельной статье здесь.

Когда наблюдается ситуация роста цены, фиксируя повышающиеся экстремумы (то есть, максимумы), но осциллятор макди не выдает аналогичные сигналы и идет в направлении снижения, имеем сигнал медвежья дивергенции, то есть сигнал для открытия позиции на продажу Sell. Если же наоборот, цена образует минимумы, а показатели индикатора MACD показывают восхождение – это бычьей дивергенция, т.е. сигнал на покупку Buy.

Для точного вхождения по сигналу дивергенции, лучше провести линию тренда на ценовом графике, и только после пересечения цены этой линии открывать позицию в нужном направлении (наглядно на рисунке ниже).

Как видите, друзья трейдеры, индикатор MACD имеет хороший инструментарий для анализа и перспективного открытия позиций, однако при любом развитии событий на рынке Форекс, опираться на информацию полученную лишь от одного этого инструмента, в большинстве случаев, не эффективно.

Лучше комбинировать показатели индикатора MACD c другими проверенными инструментами для получения более качественных сигналов входа в рынок. Как это можно делать? Для этого, мы сейчас рассмотрим стратегию торговли с использованием данного индикатора.

Насторойки MACD под разные таймфреймы

Теперь давайте разберемся с настройками индикатора MACD более подробно.  Необходимо настроить периоды трех скользящих и по какой цене их нужно строить (как вы видите по умолчанию это цена закрытия). Оставим все как есть и посмотрим что вышло на графике:


Индикатор осциллятор MACD

Конечно возникает вопрос, а причем тут вообще скользящие средние? Я отвечу на этот вопрос, для этого прикрепим на график 2 экспоненциальные скользящие средние с теми же периодами что и устанавливали индикатор MACD (12 и 26)


MACD и скользящие средние

Давайте измерим расстояние между мувингами. К примеру, получилось 30 пипсов. Затем под графиком, непосредственно под тем баром, где мы производили замеры отложим эти 30 пипсов.

Если быстрая ЕМА на графике находится выше медленной ЕМА, то эти 30 пунктов МАCD будет рисовать выше «0» в сторону положительных значений, а если быстрая ЕМА находится ниже медленной ЕМА, то и столбик будет находиться в стороне отрицательных значений (ниже «0»).

А в тех местах на графике цены, где происходит пересечение скользящих средних, MACD – гистограмма также переходит из отрицательных значений в положительные (и наоборот, в зависимости от пересечения). Это явление носит название пересечение нулевой линии.

Разрезал график на две части, не поместился целиком:


MACD
MACD

Я думаю вам стало понятно, почему индикатор называется схождение расхождение скользящих средних.

Скользящая средняя. Этот индикатор нужен для того, чтобы определить тренд и при этом сгладить дневные колебания цен.

Джеральд Аппель, известный Нью-Йоркский аналитик и финансовый деятель создал более сложный индикатор, в который включал три экспоненциальные скользящие средние. На графике индикатор представлен двумя линиями, которые пересекаются в некоторые моменты – это дает сигнал к покупке.


Индикатор MACD

Настройка macd для часового графика h1, h4 и т.д – чуть выше я вам показал стандартные настройки по умолчанию Если его нанести на период H1, он нам будет показывать схождение и расхождение скользящих EMA12 и EMA26 , на H4 – между скользящими периода H4, и т.п.

К примеру я веду торговлю H1 на скользящих «5» и «22», то зачем мне нужно схождение и расхождение между «12» и «26»? Да и  с настройками 5, 22, 9 на часовом графике тоже, не интересен, потому что, поведение скользящих в этом окне (H1) можно наблюдать и без часового MACD.

Внимание! А вести торговлю на H1 зная и смотря на развитие ситуации на старшем таймфрейме очень может быть полезно! Что и может нам показать MACD.

Потому, что, сигналы схождения и расхождения, скажем, дневных средних «5» и «22» – если их пересчитать на часовой, будут более чуствительными, т.к. в дневном баре – 24 бара часовых, а это значит, что торгуя по дневному графику, мы получаем сигнал только по закрытию дня, а по тенденции дня на часовом, этот сигнал можно будет наблюдать раньше, по закрытию одного из 24-х часовых баров.

Подробно рассказывать про техническое описание я не бсобираюсь, кратко сделаю расчёты для определения тренда D1, H4, H1 для графиков H4, H1 и M15 соответственно . Внутридневные Временные Интервалы мы уже рассчитали и на основании этих расчётов, можем пересчитать любую среднюю скользящую старшего временного интервала на младший. Для примера краткосрочной торговли выбрем быструю с периодом «5», а медленную с периодом «22».

  • Рассчитываем тенденцию дня для четырёхчасового графика: EMA 5 D1 * 6 (шесть баров H4 в одном дневном баре) = EMA 30 H4; EMA 22 D1 * 6 (шесть баров H4 в одном дневном баре) = EMA 132 H4;
  • Рассчитываем четырёхчасовую тенденцию для часового графика: EMA 5 H4 * 4 (четыре бара H1 в одном баре H4) = EMA 20 H1; EMA 22 H4 * 4 (четыре бара H1 в одном баре H4) = EMA 88 H1;
  • Рассчитываем часовую тенденцию для пятнадцатиминутного графика: EMA 5 H1 * 4 (четыре бара M15 в одном баре H1) = EMA 20 M15; EMA 22 H1 * 4 (четыре бара M15 в одном баре H1) = EMA 88 M15;
  • Сигнальную линию не пересчитываем, можно оставить «9», можно «по вкусу», у меня стоит «5» (меньше значение – раньше сигнал).

Настройка macd для 5 минут – об этом я много рассказывал, не буду повторяться, дам лучше ссылку – стратегии форекс для 5 минутного графика

Я собрал коллекцию  улучшенных МАКД осцилляторов, нажмите на кнопку ниже и получите прямую ссылку или заполните форму и ссылка на хранилище придет к вам на почту

Как работает индикатор MACD

MACD относится к индикаторам осцилляторного типа, и вполне может находить применение, как индикатор тренда или «трендовый осциллятор». Построение данных базируется на двух средних скользящих — EMA, показания которых выводятся в виде гистограммы и скользящей линии. В некоторых случаях, MACD представлен двумя линиями, которые периодически пересекаются.

В основе индикатора лежит принцип расхождения скользящих средних — EMA. Так, при их взаимном удалении, столбики гистограммы будут расти, а при сближении уменьшаться. При сильном тренде столбики будут высокими, а в случае флета короткими.

Средняя экспоненциальная скользящая (EMA) — линия, отображающая среднее значение цены (точек на графике) за определенный период.

Средняя линия гистограммы с отметкой «0», является своеобразным «экватором». Когда столбики выстраиваются над ней — значит медленная скользящая (EMA12) ушла под быструю (EMA26), и они взаимно удаляются, что можно считать признаком восходящего тренда. Если же столбики уходят под «экватор» — это сигнал усиления движения вниз.

Существует две версии интерфейса MACD. Это может быть гистограмма с одной сигнальной линией, периодически проходящей через столбики и нулевую отметку, либо гистограмма с двумя скользящими: красной и синей экспоненциальными EMA.

Линия MACD (синяя), построена на основе данных гистограммы, а не цены, что дает более точные данные о текущем настроении рынка. Сигнальная (красеая) переодически ее пересекает либо в крайних точках, давая более точные сигналы, либо по ходу движения между верхней и нижней границами.

На этом графике представлена версия с двумя EMA. Синяя линия, пересекает скользящую MACD в крайних точках — это сигнал о возможной смене тренда.

Интерфейс индикатора содержит 3 элемента, движущихся относительно центральной линии:

  • Линия MACD (1). Дает представление о тренде, его силе и направлении.
  • Сигнальная линия (2). При пересечении экспоненциальной MACD, указывает на возможный разворот, определяет возможные точки входа и выхода.
  • Гистограмма (3). Формируется в результате схождения и расхождения сигнальной EMA и линии MACD.

Главное достоинство инструмента — возможность определить тренд, его силу либо предстоящий разворот. Как торговать по MACD? Об этом чуть позже, сначала необходимо правильно его настроить.

Недостатки индикатора MACD.

Последователи индикатора MACD очень «скромно» в конце своих материалов пишут о его «некоторых недостатках», а именно, что данный осциллятор

  • «часто (?!) дает ложные сигналы вхождения в рынок»;
  • «иногда (??) значительно запаздывает при формировании трендовых сигналов».

Поэтому, рекомендуют апологеты осциллятора, используйте MACD только «на дневных, недельных и месячных графиках».

Перевожу «на русский, «рабоче-крестьянский», язык» указанные недостатки индикатора MACD: любая рабочая торговая система (или индикатор, стохастик, осциллятор и т.д.) должна работать на ВСЕХ таймфремах без исключения… если что то не работает хотя бы на одном таймфреме — оно «убыточное», «не рабочее», практически бесполезное для торговли. Если статистика по применению MACD дает 50% на 50% успешных и ошибочных точек входа, то с таким же успехом можно вместо MACD применять подбрасывание монеты и по «орлу» и «решке» открывать и закрывать сделки на форексе. Жестко? Да, но, увы, справедливо.

Для всех здравомыслящих людей авто или оргтехника 1979 г. выпуска уважительно воспринимается, как «раритет», но не как «современное», «надежное» и «очень полезное». Если вы тот же принцип примените к MACD того же года «выпуска» на финансовый рынок — «пазлы окончательно сложатся» и все логично станет на свои места. Да, индикатор MACD заслуженный ветеран в истории трейдинга, значительно помогший первому поколению трейдеров начала 80-х гг. Но, его сигналы, увы, давно «учтены рынком» и работают против трейдеров, которые бездумно применяют инструменты своих «дедов» и удивляются, почему инструментарий уже не работает.

В чем сила и слабость MACD?

Речь здесь пойдет о недостатках и преимуществах этого инструмента.

1) Поговорим о преимуществах:

  • Индикатор MACD встроен в торговый терминал и находится в свободно доступе. Из-за небольшого количества параметров, он легко настраивается и понятен в работе.
  • Его можно использовать, как трендовый индикатор или в качестве осциллятора.
  • Он эффективен в торговле на любом тренде.
  • MACD востребован в работе на всех ТФ, но на слишком малых и больших периодах, для усиления сигналов, применение его лучше комбинировать с другими инструментами.
  • МАКД отлично справляется с задачей фильтрации рыночного шума и подает широкий спектр сигналов.
  • Им можно пользоваться, как отдельно, так и в сочетании с другими индикаторами.
  • МАКДИ можно включать в готовую торговую стратегию в качестве «фильтра» или определения дивергенции, как сигнала к закрытию позиций, а можно создать на его основе собственную ТС.

2) Индикатор MACD и его недостатки:

Запаздывание сигналов из-за сглаживания цены двумя ЕМА. При резком или импульсном движении цены сигналы MACD на вход могут быть недостаточно своевременными и, соответственно, не столь эффективными. При этом соотношение «риск/прибыль» склоняется не в пользу трейдера.

Отсутствие уровней «перепроданности/перекупленности», как у других осцилляторов (PSI, Stochastic). Наличие только нулевого уровня не всегда информативно для трейдера, чтобы пренебрегать дополнительными уровнями. Некоторые трейдеры самостоятельно определяют эти вспомогательные уровни, добавляя их в свойства МАКДИ. Значения уровней выставляются таким образом, чтобы за их пределами находились только самые большие экстремумы – значимые локальные точки.

Рисунок 17. Поиск точек входа от уровней Перекупленности/Перепроданности

  • Увеличение ложных сигналов на младших ТФ и запаздывание сигналов на больших периодах. Поэтому оптимальными для работы с МАКДИ считаются ТФ Н1 и Н4.
  • Пользоваться MACD в торговле против тренда крайне нежелательно.

Недостатки этого инструмента, в сравнении с его позитивными свойствами, не являются столь критичными. Их легко можно откорректировать. Комбинируя МАКДИ с другими техническими инструментами и методами торговли.

Второй метод торговли по MACD

Дополнительный метод торговли по MACD состоит в использовании для заключения сделок выявленной дивергенции или конвергенции.

Прежде всего необходимо напомнить, что при дивергенции вы можете наблюдать на экране повышение ценового уровня, в то время как размеры столбиков описываемого алгоритма уменьшаются.

Конвергенция представляет собой обратную ситуацию, когда ценовой уровень выбранного актива снижается в то время, как размеры столбиков описываемого инструмента увеличиваются. Наличие на торговом графике дивергенции или конвергенции является свидетельством того, что наблюдаемая тенденция теряет свою силу, в результате чего можно ожидать разворот ценового уровня.

Процесс заключения сделок при помощи описываемой методики выглядит следующим образом:

  1. При выявлении на торговом графике дивергенции вы должны понимать, что наблюдаемая нисходящая тенденция стремительно теряет силу и в скором времени можно ожидать начало восходящего тренда. В подобной ситуации можно готовиться к заключению сделки на покупку.
  2. При выявлении на торговом графике конвергенции можно сделать вывод, что наблюдаемая восходящая тенденция теряет силу и в скором времени может смениться на нисходящую. В таком случае вам следует быть готовым к заключению сделки на продажу.

Также следует упомянуть, что, ориентируясь на показания описываемого алгоритма, можно выявлять перекупленность и перепроданость на торговом графике. При перекупленности столбики описываемого инструмента достигают максимально размера, после чего намечается тенденция к их уменьшению. При перепроданности наблюдается аналогичная ситуация с той лишь разницей, что столбики располагаются под нулевой отметкой.

Подобные сигналы не рекомендуется использовать для заключения сделок, так как вероятность того, что созданные вами ордера могут оказаться убыточными, является довольно высокой. В то же время, ориентируясь на подобные сигналы, вы сможете выбрать оптимальные моменты для закрытия созданных ранее ордеров:

  1. Если вы выявили перекупленность(столбики инструмента МАСD, находящиеся над нулевой отметкой, достигли своего максимума и начали уменьшаться), то вам следует оперативно закрыть все созданные ранее сделки на покупку.
  2. При выявлении на торговом графике перепроданности(столбики инструмента MACD, находящиеся под нулевой отметкой, достигли своего максимального размера и начали уменьшаться), вам необходимо быстро закрыть все активные сделки на продажу.

Расчет индикатора MACD

Индикатор MACD использует в расчетах целых три скользящие средние, хотя на графике мы видим только две – значение длинной скользящей средней вычитается из значения более короткой, а затем разность еще раз сглаживается. Зачем столько сглаживаний? Зачем вообще нужно что-то сглаживать? Ответ очевиден – просто посмотрите на графики цен. Порой «за деревьями лес не видно», и, особенно, когда цены дерганые от большого количества новостей, сложно проследить истинную тенденцию, понять, куда же все-таки движется цена. Сглаживание убирает все эти рывки и обманные маневры, оставляя от цен только общее направление. Ну а платой за сглаживание являются отстающие сигналы. При трендовой торговле это даже хорошо – отсеиваются все ложные движения и шумы, но при скальпинге, конечно, недопустимо – пока вы соберетесь войти наступит время выхода. Так вот, при построении индикатора MACD используется аж двойное сглаживание, что гарантирует – раз уж MACD пошел вниз, значит тенденция действительно меняется.

Индикатор MACD рисуется «в подвале» терминала, как и все осцилляторы. Оригинальный индикатор, предложенный автором, выглядел, как две скользящие средние, пересечение которых и давало сигналы к действию:

Впоследствии одну из линий стали изображать в виде гистограммы (полосочек или столбиков, колеблющихся вокруг нулевой линии).  Именно современный вид индикатора MACD вы и видите в терминале:

Итак, MACD просто вычисляет разницу между быстрой и медленной скользящими средними. Когда MACD находится выше нуля, это говорит о том, что быстрая скользящая средняя выше медленной. Когда ниже нуля – быстрая ниже медленной. Соответственно, рост MACD говорит о нарастающей бычьей тенденции, падение – о медвежьей.

Ну а теперь давайте взглянем на формулу расчета MACD. Первым делом нам нужно приготовить две экспоненциальные скользящие средние – длинную и короткую, а затем найти их разницу:

MACD=EMA(CLOSE,PL)-EMA(CLOSE,PS), где

EMA –экспоненциальная скользящая средняя;

PL и PS – длинный и короткий периоды экспоненциальной скользящей средней;

Это и есть та линия, которую вы в современном варианте построения индикатора MACD видите, как гистограмму. Она называется быстрой линией MACD, еще с тех времен, когда она была еще линией.

Следующим шагом будет рассчитать сигнальную линию, как простую скользящую среднюю от высчитанной выше разнице двух экспоненциальных скользящих средних:

Signal=SMA(MACD,Pa), где

SMA – простая скользящая средняя;

Pa – период сигнальной линии индикатора.

Вот и получилась та самая красная линия на графике. Называется она медленной линией MACD или сигнальной линией.

Также часто упоминается так называемая гистограмма MACD. Это не то же самое, что и собственно описанный выше индикатор MACD. Гистограмма – это разница между значением MACD и сигнальной линией, то есть:

MACDHistogram = MACD – Signal:

Я давно не встречал применение именно MACD гистограммы, да и в терминале вы ее не найдете. Но если вдруг вы встретите где-то в литературе по техническому анализу MACD гистограмму, то уже не спутаете с индикатором MACD.

Настройки macd для h4

Так как я являюсь среднесрочным трейдером и моим любимым таймфреймом считается H4, то и начну я обзор именно с данного временного интервала. Если брать классический вариант параметров, которые считаются универсальные, то они выглядят следующим образом;

  • Быстрый Мувинг с периодом 12
  • Медленный Мувинг с периодом 26
  • MACD простого мувинга выставляется на периоде 9

Такой вариант считается универсальным и практически в любой торговой платформе, не меняя параметры, можно встретить такие настройки с вероятностью более 90%. Но все же грамотная оптимизация позволяет существенно улучшить свою торговлю, более того, ниже я приведу для Вас стратегию, которой я сам лично пользовался на протяжении приличного количества времени. Начнем мы с замены настроек индикатора MACD, итак, наша стратегия начинается со смены параметров на;

  • Быстрый Мувинг с периодом 5
  • Медленный Мувинг с периодом 13
  • MACD простого мувинга будет на уровне 1

Кроме вышеперечисленных параметров, нам необходимо еще «поколдовать» и с настройкой уровней, для этого переходим в соседнюю вкладку под названием «Уровни» и выставляем там следующие показатели;

  • Уровни +0.0015/-0.0015
  • Уровни + 0.0030/-0.0030
  • Уровни +0.0045/-0.0045

При выставлении данных уровней Вы можете выбирать их окрас, а так же их графическое отображение, к примеру можно их отобразить в виде прямых линий или же пунктирных, здесь как удобно. По итогу у Вас в подвале отобразиться окошко с отмеченными уровнями, которые нам будут необходимы для заключения сделок по принципу разворотных ордеров.

Далее можно переходить к остальным инструментам дополняющим нашу стратегию, чего-то нового и экстра ординарного мы брать не будем, а применим к графику не менее популярные скользящие средние и так же немного поколдуем с расчетными периодами, нам будут нужны;

  • Экспоненциальный мувинг с периодом 365 (EMA)
  • Простой мувинг с периодом 200 (SMA)
  • Простой мувинг с периодом 89 (SMA)
  • Экспоненциальный мувинг с периодом 21 (EMA)
  • Экспоненциальный мувинг с периодом 8 (EMA)

В итоге, в плане скользящих у нас должен получиться ценовой график, примерно как показан на рисунке ниже;


Скользящие средние для стратегии с МАЦД на H4

Отметим очень важный момент, все крупные скользящие, а это 89, 200 и 365 мы будем использовать для того, чтобы определить направление тренда, так же не редко цена использует такие мувинги в качестве опоры, так сказать плавающего уровня сопротивления или поддержки

Давайте разбираться с нашим Мак Даком, если брать классическую интерпретацию сигналов, то самым сильным сигналом будет считаться пробой центрального уровня «0», если цена пробивает данный уровень вверх, то это высоковероятный сигнал к покупкам, если цена пробивает уровень «0» вниз, то это будет высоковероятным сигналом на продажу

По статистике, в 70 случаях из 100, после пробития центрального уровня, цена продолжает свое движение в сторону пробития, примите данную статистику во внимание и понимайте, что данный сигнал не какой-то Грааль, а просто математическая вероятность

Некоторые трейдеры обращают внимание на повышение или понижение гистограммного столбика, если Вам нравится такая торговая стратегия, то для этого лучше подойдет модернизированная версия индикатора MACD. Если брать классический вариант, то вся гистограмма имеет один окрас, а вот если брать индикатор MAx MACD , то с ним уже дела обстоят намного интереснее, инструмент меняет окрас столбиков в зависимости от того, выше или ниже столбец по отношению к предыдущему, такой вариант позволяет не вглядываться в каждый столбик, а просто входить в сделки по смене цвета

Ну а если брать общую идею стратегии, то скользящие будут указывать на то, в какую сторону двигается главенствующая тенденция, а сам индикатор MACD уже будет указывать на то, когда лучше входить в сделку, едем дальше и переходим к настройкам MACD для часового графика.

Как строится MACD?

Обычно этот технический индикатор составляют две линии сплошная, которая называется линией MACD и пунктирная, именуемую сигнальной (смотри на рисунок выше, красная линия это сигнальная). Первая строится с помощью двух экспоненциальных показателей перемещения курса. Она будет отвечать на изменение цен достаточно быстро. Сигнальный пунктир – это MACD сглаженный экспоненциальной скользящей средней. Он будет реагировать на изменения курса медленнее.

Сигнал на покупку или продажу подается тогда, когда быстрая пересекает медленную сигнальную линию. Индикатор MACD часто используется в теханализе. Сегодня никто его не рассчитывает вручную компьютер делает это достаточно точно.

Для расчета MACD:

  • Берется 12-дневный EMA по ценам закрытия
  • Рассчитывается 26-дневное Exponential MA по закрытию.
  • Вычитается второе из первого и рисуется сплошной линией. Это быстрая линия.
  • Рассчитывается 9-дневное Exponential MA от быстрой линии и рисуется результат пунктиром. Это сигнальная медленная линия.

Все цены – это консенсус по поводу стоимости между участниками на момент совершения сделки. Средняя Скользящая отражает консенсус за период. Это совмещенный фотоснимок. Длительное усреднение говорит о долговременном консенсусе, краткосрочное усреднение о краткосрочном.

Чтобы получить MACD-гистограмму необходимо.

Когда линия MACD пересечет сигнальную линию – это будет говорить о сдвиге распределения сил между «медведями» и «быками» читай – форекс быки и медведи.

Быстрая линия – это мысли масс за короткий промежуток, а медленная за длительный период. Когда быстрая линия над медленной – «быки» сильнее, играем на повышение. Наоборот, быстрая линия под сигнальной – время «медведей», продаем.

В обязательном порядке перейдите на страницы и ознакомьтесь – перекупленность и перепроданность и объем форекс.

Виды индикатора MACD

С момента создания индикатора MACD прошло достаточно много времени, за которое было придумано более двадцати модификаций и улучшенных версий, что формируют группу под названием «MACD-индикаторы «Форекс»».

Среди них есть такие, которые отображают одновременно графики разных таймфреймов в отдельном окне, что является очень информативной функцией. Другие меняют цвет при изменении тренда или подают звуковой сигнал. Есть и такие, что помогают трейдеру в определении дивергенций, и есть модификации, объединяющие в себе несколько индикаторов.

Одним из наиболее популярных инструментов такого типа является индикатор MACD с двумя линиями и гистограммами. Отличие данного индикатора от оригинала состоит в том, что у него присутствуют две гистограммы и две линии. Все они рисуются в одном окне индикатора. Условно его можно разделить на две части – основную и дополнительную. Основная часть — стандартный MACD, а дополнительная – тот же индикатор строится на основе других настроек и служит уточнением сигнала или сглаживанием помех.

Еще одной разновидностью инструмента является индикатор MACD Colored. Математическая формула этих инструментов одинаковая. Единственным отличием модификации от стандартного MACD является исполнение графики, а именно — гистограмма выполнена цветной. Несмотря на небольшие изменения, этот индикатор позволяет по-другому воспринимать визуальную информацию, что также помогает трейдеру в принятии решений.

Стратегия MACD Swing для фондового рынка

Swing trading-это стратегия, оригинальное название которой мы можем перевести с английского, как ловить локальные пики и впадины. Это один из самых популярных методов трейдинга. Одним из объяснений того, почему этот метод набирает такую популярность, безусловно, является тот факт, что он не требует позиционного подхода к торговле, который потребует от инвестора долгосрочных обязательств. Swing trading позволяет использовать краткосрочные сделки, благодаря чему инвестор будет удерживать позицию на данном инструменте в течение небольшого периода, доходящего до нескольких или нескольких дней.

Инструменты, используемые в стратегии MACD Swing System

Торговля на фондовом рынке часто отпугивает молодых адептов Forex из-за незнания фундаментального анализа или нежелания тщательно анализировать финансовое состояние данных компаний. Однако в соответствии с основными принципами технического анализа любые догадки, ожидания, надежды или опасения отражаются на ценовом графике.

Несмотря на то, что знание фундаментального анализа и макроэкономических отношений между отдельными компаниями чрезвычайно важно, тем не менее, следует помнить, что есть возможность торговать с использованием только данных, вытекающих из графика. Технический анализ чрезвычайно полезен при тестировании стратегии, а затем при определении пригодности ее использования в будущем

В этой стратегии используется только то, что мы можем видеть ”невооруженным глазом», не просматривая кучу методов оценки компании, ни самого баланса или отчета о прибылях и убытках. Мы используем 200-периодическую скользящую среднюю EMA и известный всем, кто знаком с анализом графиков, осциллятор MACD вместе со стандартными настройками (12,26,9). Интервалы, которые мы используем, — это дневной график (D1) и четырехчасовой график (H4).

Стратегия MACD Swing System — вход в сделку

Сигнал входа в длинную позицию (сигнал покупки) появляется, когда на графике H4 цена находится выше среднего EMA 200, а MACD генерирует сигнал для открытия длинной позиции, выраженный тем, что линия MACD пересекает сигнальную линию снизу вверх.

Сигнал входа в короткую позицию (сигнал продажи) происходит, когда на графике H4 цена находится ниже среднего EMA 200, а линия MACD пересекает сигнальные линии сверху вниз.

Дополнительным подтверждением для открытия позиции на данном графике является нахождение цены на графике D1 выше EMA 200, в случае сигнала на покупку на таймфрейме H4. Аналогично, когда мы видим, что на графике H4 появился сигнал на продажу, то мы должны подтвердить нахождение цены ниже индикатора EMA 200 на дневном графике (D1).

Выход из рынка в Стратегии MACD Swing System на фондовом рынке

Традиционно, как и во многих других стратегиях, мы предполагаем, что закрытие сделки произойдет при активации Stop Loss или Take Profit.

Ордер Stop Loss размещается ниже последних минимумов ордера на покупку и выше последних максимумов в короткой позиции (на продажу). В этой стратегии Take Profit твердо предполагает удвоение потенциального Stop Loss. В этой стратегии минимальная эффективность, необходимая трейдеру для получения регулярной прибыли, составляет 34%. Конечно, чем эффективнее это будет, тем больше прибыли.

Управление капиталом

Описанная выше система предполагает максимальный стоп-лосс в размере 3% от депозита. Исключение составляет то, что в данный момент инвестор будет иметь открытую позицию на инструменте, сильно коррелирующем с бумагой, на которой он рассматривает возможность открытия позиции. В такой ситуации вы должны снизить свой риск на потенциальной сделке до 1%.

Всегда помните, что управление рисками и капиталом является своего рода ключом к успешным инвестициям и позволяет контролировать ситуацию на каждом шагу.

Похожие записи:

Курсы криптовалют онлайн Топ-5 брокеров бинарных опционов 2020 года в россии Криптовалюта юми (umi) Выступление илона маска 8 мая 2021 года пошатнуло курс dogecoin Как заработать криптовалюту биткоин? 3 простых варианта для новичка + разбор «криптовалютного бума» простыми словами Default ThumbnailXrp